Волновая теория Эллиотта: что это, типы волн и как с их помощью торговать

Технический анализ в трейдинге, куда входит и волновая теория Эллиотта, — эта основа, без которой ни один открытый ордер не станет прибыльным. Именно этот прием негласно признан одним из лучших и показательных.

Данный принцип был сформулирован в 30-х гг. XX в. Ральфом Эллиоттом. По его задумке, новая теория должна была войти в число ключевых инструментов для сделок при торговле на фондовом рынке. Так и случилось.

В чем смысл теории волн Эллиота?

Суть волновой теории Эллиотта в трейдинге заключается в цикличности рыночной ситуации. Проще говоря, поведение цены — это предсказуемое движение, повторяющееся спустя череду волнообразных движений или циклов.

Появление и характер каждого такого цикла зависит от действий инвесторов и внешних событий, как-либо связанных с самим активом.

Создатель волнового анализа в трейдинге Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цена периодически дублируется, образуя рисунок волны. Причиной тому становятся массовые реакции инвесторов.

О волновом анализе говорил и Чарльз Доу. Он видел на графиках 3 рыночных волны, т.е. основные фазы движения. А Ральф Эллиотт дополнил эту теорию промежуточными колебаниями волнообразного типа.

В итоге и родился волновой анализ Эллиотта. Здесь мы видим цикл из 5 волн. Посмотрим на него глубже.

Финансист обнаружил, что график представляет собой фрактальный рисунок, где некий узор имеет свойство повторяться, что позволяет предугадать движение цены актива. Почему фракталы? Все просто: при уменьшении таймфрейма в каждом крупном рисунке открывается меньший и так до минимума.

Поэтому волны Эллиотта в трейдинге могут рассматриваться в абсолютно разных масштабах — как на минутном графике, так и на более широких временных отрезках.

Типы и принципы работы волн Эллиотта

Согласно теории волн Элиота, в каждом фрактале есть непрерывно повторяющиеся волны. Это дублирование нескончаемо и будет наблюдаться до тех пор, пока работают фондовые и другие рынки.

И здесь срабатывает одна из аксиом трейдинга: за каждым действием следует противодействие. Это формирует стабильное движение цены актива, т.е. тренд. И здесь волновой принцип Эллиотта строится на рисунках 2 разновидностей: импульсной и коррекционной волнах или фазах.

Рассмотрим пример обоих типов волн Эллиота на графике:

То есть 1, 2, 3, 4 и 5 движение по Элиоту — это импульсы вверх, спад abc — коррекции, т.е. разворот цены. В данном случае в совокупности график восходящий, т.е. стоимость актива растет. В сумме эти 8 волн дают 1 полный цикл.

Получается, что импульсный тип волн Эллиота слегка сглаживается коррекционным, уравновешивая стабильное движение «в гору».

Импульсные волны

Рассмотрим подробнее первый тип тренда в трейдинге — импульсную фазу, состоящую из 5 толчков или 5 волн теории Эллиотта. Проведем анализ на примере бычьего рынка, т.е. на восходящем графике где движение представляет собой пятиволновку или 5-волновую теорию Эллиотта.

Что из себя представляет каждая из фаз пятиволновки в трейдинге по Эллиоту:

• Волна 1: Актив на дне. Создается впечатление перепроданности, что побуждает инвесторов интенсивно открывать сделки на покупку.
• Волна 2: Вторая импульсная волнаЭллиотта — это падение или коррекция. При этом ее минимум не опустится ниже начала 1 волны.
• Волна 3: Сильный толчок вверх на большое количество пунктов.
• Волна 4: Следующая коррекция, при которой цена не должна опуститься ниже максимальной отметки 1 волны.
• Волна 5: Пятая фаза предупреждает наступление медвежьего рынка, который заключается в падении цены.

ВАЖНО! Обратите внимание, что третье волновое движение — самое продуктивное. 

Из этого становится ясно, как пользоватьсяимпульсной волной Эллиота. Здесь можно зарабатывать и на росте, и на падении цены, открывая сделки на покупку и продажу соответственно.

Коррекционные волны

Как и говорилось выше, движение abc — это коррекционная волна Эллиота.

Как работает abc-коррекция на бычьем рынке:

• Волна a: Появляется после достижения импульса предельной границы текущей волны. Инвесторы сомневаются, что цена пойдет дальше вверх, а потому начинают активно распродаваться.
• Волна b: Коррекция предыдущего импульса абс-волны.
• Волна c: Третий и завершающий рывок, последняя коррекция текущей abc-волны Эллиота, провоцирующая медвежье настроение. Опускает цену ниже минимального предела a-фазы.

ВАЖНО! Коррекционные волныa, b и c не гарантируют тотального падения цены. Важно смотреть на другие таймфреймы, учитывать другие приемы технического и фундаментального анализа.

Как торговать на Форекс с использованием волнового анализа?

Сейчас теория волн Эллиотта используется не только при заработке на фондовом рынке, но и при трейдинге на Форексе.

Торговля по волнам Эллиота дает возможность сделать более точные прогнозы поведения цены, чтобы упростить получение прибыли и зайти в рынок на самом старте движения, как импульсного, так и коррекционного. 

Лучше всего волна Эллиота в трейдинге заметна на графиках активов с высокой волатильностью. Один из ярких примеров — валютная пара EURAUD.

Как определить, что на конкретном этапе движения цены следует применить волновой метод Эллиотта? Прежде всего это использования фундаментального анализа. Началу нового тренда должно предшествовать значимое экономическое, политическое или другое событие.

Давайте применим волновой анализ Эллиота на примере той же пары EURAUD.

Что мы видим на графике:

1. В нижней точке волны 1 рождается бычий рынок, где после пика наступает коррекция — вторая фаза.
2. 3 волна резко подняла цену на еще большее количество пунктов.
3. Началась 4 волна.

По логике далее 4 волна должна завершится не ниже начала 2 потока и снова пойти в рост, как обозначено 5 волной. Затем, по закону волнового анализа для Форекс, ожидается abc-падение цены, но все еще в рамках бычьего тренда на большом таймфрейме.

Мы уже знаем, что абс-движение также волнообразно, поэтому:

1. На продолжении 4 волны открываем ордер на продажу, зная, что движение вниз еще не закончено. Закрываем до того, как цена развернется.
2. Когда цена вновь оттолкнется и пойдет вверх, берем сделку на покупку. Ждем до отметки пика 3 волны и закрываем.

И так можно отрабатывать каждый треугольник на самом начальном этапе. И обратите внимание, что на рисунке стоит дневной таймфрейм. Это достаточно объемный период, поэтому мы рекомендуем не «гнуть лоты» и правильно рассчитывать силы своего депозита, чтобы не прийти к сливу буквально на первой же волне.

Чтобы не упустить момент и получить более точный сигнал входы, необходимо применять и другие инструменты теханализа.

Как использовать волновую теорию Эллиотта в техническом анализе?

Сочетание нескольких методов теханализа увеличивает шансы на прибыльную сделку, в т.ч. и с применением основ волнового анализа Эллиота.

Главными вспомогательными инструментами трейдера, анализирующего волновой график, являются коэффициенты Фибоначчи и RSI (индекс относительной силы).

Последовательность Фибоначчи уточняет аналитику и прогнозы по волнам Эллиотта, указывая на появление коррекции. RSI же дает вероятные точки начала и конца каждой волны.

Также отличным будет сочетаниеиндикаторов волн Эллиота с анализом разворотных свечей, демонстрирующих смену тренда. Если в конце пятиволновой модели наблюдается такая ситуация, то высока вероятность появления удачной точки входа.

Волны Элиота: работают или нет?

Трейдеры так и не пришли к единому мнению на счет эффективности теории волн Эллиота. Многие считают, что она зависит от того, насколько умело участники рынка могут определять цикличность импульсов и коррекций.

При этом рисунок паттернов волны Эллиота может быть слабовыраженным, что не сразу определит начинающий трейдер.

Тогда почему же волновой анализ рынка пользуется таким спросом? Его легко адаптировать и к фондовые активам, и к Форексу, и к биржам с криптовалютами. К тому же метод отлично сочетается с другими техиндикаторами.

Однако не стоит забывать, что график может развернуться в противоположную сторону за секунду. Это зависит от многих факторов, поэтому важно комплексно оценивать положение активов.

Резюме

Теория волн Элиота является одним из базовых показателей формирования цены и сигнала к открытию сделки. Но эффективность инструмента напрямую связана с навыком правильно его применять и сочетать с другими методами.

ВАЖНО! Не стоит входить в рынок, руководствуясь только волновой теорией Элиота в трейдинге.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Индикатор Волны Эллиота: как пользоваться?

• Индикаторволн Эллиотта — незаменимый инструмент в трейдинге. Определение верных точек входа позволяет заработать на каждой волне разных таймфреймов. Но повысить шансы на удачную сделку можно только при сочетании этой теории с другими инструментами.

Какая связь между волновой теорией Эллиотта и Фибоначчи?

• Теория волн Эллиотта создана по принципу Фибоначчи 3-5-8, где есть 5 волн повышения цены и 3 — на понижение, в сумме представляющие 8 волн.

Трудно ли обучиться волновому анализу?

• Теоретическое обучениеволновому анализу Эллиотта требует минимального количества времени. Рекомендуем отрабатывать механизм на демо-счете.

Эффективна ли волновая теория Эллиота в трейдинге?

• Один из постулатов торговли «История повторяется» говорит о цикличности поведения цены. Поэтому теория Эллиотта в трейдинге помогает предугадать движение активов. Однако не стоит заходить в сделку только по волновому анализу Эллиотта в трейдинге.