Три экрана Элдера – стратегия для торговли на финансовых и фондовых рынках, которая получила широкую известность в 80-х годах прошлого века. Ее суть в том, чтобы использовать сразу по несколько индикаторов для теханализа на разных экранах. За счет этого отсеиваются бесперспективные сигналы. Ниже мы расскажем об условиях стратегии и том, как ей пользоваться.
Что такое стратегия “Три экрана” Элдера
По сути стратегия три экрана Элдера предназначена для отбора самых надежных сигналов среди всех тех точек входа, которые можно определить при помощи индикаторов теханализа. Ее разработал профессиональный трейдер Александр Элдер в 1986 году.
Автор заявил, что ни один индикатор не выдавал ему прибыльные сигналы стабильно. При этом все инструменты рано или поздно нарушают базовые основы графического анализа. Также сигналы с разных индикаторов часто противоречат друг другу.
Для решения этой проблемы и разработана методика Элдера. Это не полноценная стратегия для торговли, потому что находить по ней точки для входа в рынок нельзя, их можно только проверять. Но это полезный инструмент для проверки сигналов, которые выдают индикаторы теханализа.
К стратегиям “3 экрана Элдера” не относятся еще и потому, что автор не затронул несколько важных аспектов торговли. Среди них – выбор инструментов для работы, манименеджмент, а также контроль рисков.
Рассматриваемая методика подразумевает параллельную работу сразу с тремя экранами, на которых отображаются разные графики цены одного и того же актива:
- Основной. На этом графике выбирается главный таймфрейм, который используется для работы. Информация с него используется для принятия основных решений по открытию и закрытию сделок.
- Дополнительный старший. Он нужен для определения того, какая тенденция сейчас наблюдается на рынке. На графике крупного временного отрезка отсеиваются сигналы, потенциал доходности у которых низкий. Открытие сделок осуществляется только в направлении тренда, который наблюдается на этом таймфрейме.
- Дополнительный младший. Этот график открывается на таймфрейме меньше основного и нужен для того, чтобы определить лучший момент для открытия сделки. Для анализа рыночной ситуации он не требуется.
Исходя из рассмотренных принципов складывается следующая последовательность использования методики:
- Сначала трейдер переходит на дополнительный старший экран и определяет текущий тренд на рынке. Открывать сделки нужно в направлении него, ведь в таком случае максимизируется потенциальная прибыль. Открывать сделки против тренда при этом не рекомендуется.
- Далее нужно перейти на основной отрезок времени и дождаться, пока возникнет и закончится волна против тренда. Она представляет собой движение цены в направлении против определенной на первом этапе тенденции. Когда коррекция заканчивается, можно приступать к поиску точки входа в рынок. Если нужный паттерн на графике не отработал, стоит воздержаться от открытия сделки.
- Младший дополнительный экран используется для того, чтобы определить оптимальный момент для входа в рынок. На нем ловится зарождающееся движение цены, если открыть сделку в самом его начале, можно получить максимальный доход.
Система из нескольких экранов дает глубокое понимание рынков. Благодаря ей легко выбираются лучшие моменты для того, чтобы открыть сделку с высокой прибылью.
Начало работы с методом Элдера
Для начала работы по системе трех экранов Элдера стоит определиться со списком индикаторов, которые планируется использовать для технического анализа. Сам автор методики предлагал использовать определенный набор инструментов.
На старшем дополнительном экране используем MACD со стандартными настройками (12, 26 и 9). Он показывает текущий тренд. Мощным сигналом для смены настроений на рынке является изменение столбцов в гистограмме. Если, например, столбцы находятся над нулевым уровнем и постепенно начинают укорачиваться, стоит ожидать начало нисходящей тенденции, и наоборот.
Для работы на основном отрезке времени Александр предлагает использовать инструмент собственной разработки Force Index. Он позволяет определить то, в какой зоне находится рынок на данный момент – перекупленности или перепроданности. Также при помощи этого инструмента можно выявлять дивергенции и конвергенции на ценовом графике. Не обязательно использовать именно индикатор от самого Элдера, не менее хорошо себя показывают и классические осцилляторы, включая Stochastic, WPR или RSI.
Сигналом для покупки актива является нахождение главной линии технического инструмента в области перепроданности. Если же она перешла в зону перекупленности, можно искать возможности для открытия шорт-сделок.
Работая с младшим дополнительным экраном использовать индикаторы теханализа зачастую не приходится. Здесь определяются точки для входа в сделку, соответствующие глобальному тренду.
Отметим, что перечисленный набор инструментов является лишь рекомендацией. При желании можно менять или расширять его предпочтительными индикаторами. Однако в таком случае рекомендуется сперва проверить свою стратегию с тремя экранами Элдера для Форекс или любого другого рынка на демо-счете, чтобы удостовериться в ее эффективности.
Важный аспект для работы по методике, который выделяет сам ее автор – выбор временных отрезков для торговли. В качестве основного Элдер рекомендовал промежуток D1, в качестве дополнительных выбираются соседние таймфреймы. То есть, старший экран открывается на недельном графике, а младший – на четырехчасовом. Это оптимальный вариант для среднесрочной торговли.
Предпочитающим краткосрочные сделки трейдерам можно выбрать в качестве основного таймфрейма H4, соответственно, старшим и младшим станут D1 и H1. Интрадей-торговля по трем экранам ведется на часовом графике с дополнительными H4 и M15. Для долгосрочного инвестирования зачастую применяется недельный таймфрейм, тренд определяется на месячном, а лучшие точки для входа – на дневном.
При торговле по рассматриваемой методике важно разработать собственную систему мани-менеджмента, которая минимизировала бы риски для всего капитала и позволяла бы ему выдерживать просадки. Значимость правильного распределения капитала и контроля рисков в торговле подчеркивал сам Александр Элдер в своих книгах.
Также перед началом работы важно протестировать свою стратегию. Для этого применяются исторические данные и демо-счет. Начинать торговлю на реальном счете следует с небольших сумм, чтобы минимизировать потенциальные риски.
Первый экран: определение направления тренда
На старшем дополнительном экране, который является первым, нужно определить глобальный тренд и его силу. Чаще всего для этого в рамках метода 3 экранов используется индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Направление скользящей средней указывает на доминирующее сейчас настроение участников рынка.
На первом экране можно использовать и другие индикаторы технического анализа. Но важно, чтобы они адекватно определяли текущий тренд, а также имели оптимальное соотношение между точностью и задержкой сигнала. На старшем таймфрейме сделки не заключаются, в стратегии трех экранов он используется только для анализа.
Второй экран: завершение откатов
После выявления актуального тренда нужно найти на втором экране волну, идущую в противоположном направлении. Под ней подразумевается кратковременное движение вниз, если тренд восходящий, либо вверх, если тренд нисходящий. Цена не может стабильно двигаться в каком-либо из направлений, откаты неизбежны. Задача трейдера – выявлять их на главном из 3 экранов и открывать сделки в самые выгодные моменты, когда растущая цена, например, немного откатила перед очередным скачком вверх.
Чтобы определить силу импульса, можно использовать большинство популярных осцилляторов. Они показывают силу покупателей и продавцов в текущий момент времени.
Если линия индикатора находится в области перепроданности, образуется благоприятная обстановка для входа в лонг, и наоборот. При этом важно, чтобы сигнал осциллятора соответствовал информации со старшего таймфрейма. Если глобальный тренд восходящий, нет смысла искать точки для входа в шорт по методу трех экранов.
Третий экран: отложенные ордеры
Когда на первом и втором экране нужный сигнал подтвердился, можно приходить к третьему, на котором определяется точка входа. Работа на младших таймфреймах позволяет извлекать максимум выгоды благодаря высокой волатильности на них. За счет нее трейдер может выбрать лучшую точку для открытия ордера. Также в условиях малого таймфрейма легче находить оптимальное соотношение стоп-лосса и тейк-профита.
Если планируется вход в лонг-сделку, отложенный ордер buy-stop по стратегии 3 экранов Элдера выставляется на один пункт выше максимального уровня прошлой свечи. В случае пробития его новой свечой сделка открывается. Если это требование не выполнено и свеча уходит ниже, потребуется переместить свой ордер ниже. При торговле в шорт действует диаметрально противоположный подход: сделка открывается на один пункт ниже минимума предыдущей свечи.
После открытия сделки обязательно выставляется стоп-лосс ордер, который соответствует риск-менеджменту трейдера.
По мере движения цены в нужную сторону его можно передвигать, например, в зону безубытка. Конкретные показатели возможной прибыли и убытка в рамках методики трех экранов Элдера не выведены, их каждый трейдер определяет для себя индивидуально.
Пример торговли по стратегии “3 экрана”
Для наглядности рассмотрим пример, в котором главный экран располагается на часовом графике валютной пары GBP/USD. Для начала переходим на четырехчасовой таймфрейм и видим, что цена находится над скользящей средней, которая направлена вверх. Это сигнализирует о возможности входить в рынок со сделками на покупку актива.
Далее переходим на часовой таймфрейм и видим, что на рынке наблюдалась коррекция. Однако сейчас линия стохастика находится в области перепроданности – это признак ее скорого завершения. При этом затяжной характер коррекции в рамках стратегии особого значения не имеет, так как глобальный тренд все равно восходящий.
Следом переходим на отрезок M15 и визуально определяем последний локальный максимум. На один пункт выше него устанавливаем отложенный ордер на покупку актива и ожидаем. Если коррекция продолжается, сделку нужно перенести до уровня обновленных локальных максимумов.
Жестких правил касательно фиксации прибыли и убытков в методике нет. В качестве примера обозначим, что стоп-лосс можно установить за последним локальным минимумом на втором или третьем экране. В свою очередь трейлинг стоп устанавливаем по локальным экстремумам на первом экране.
Размер тейк-профита можно рассчитывать исходя из стоп-лосса – достаточно умножить его в два три раза. Удерживать сделки можно до момента, пока на первом экране не сменится тренд. Также допускается фиксация профита по важным историческим уровням.
Если работать по описанной схеме на старших таймфреймах, общее количество пригодных для работы сигналов будет ниже. Однако потенциал по ним более высокий за счет более мощных трендов.
Индикатор Три экрана Элдера
Индикатор позволяет упростить одноименную методику, объединив информацию с нескольких таймфреймов в одно небольшое окно. Для его настройки достаточно задать параметры используемых на каждом из экранов инструментов технического анализа, временные отрезки, а также валютные пары.
В результате индикатор будет показывать, какое настроение царит на том или ином таймфрейме по выбранному инструменту. Это удобнее, чем вручную листать множество графиков и анализировать показания технических инструментов.
Преимущества и недостатки стратегии
Главное преимущество – методика работает, если четко соблюдать ее основные правила, а также правила распределения капитала и контроля рисков. Также она проста в освоении и подходит даже начинающим трейдерам. В рамках методики можно отсеивать большинство потенциально опасных и бесперспективных сигналов. Она хорошо показывает себя на фондовом рынке.
Вместе с тем методика плохо адаптируется под Форекс. Также ей зачастую свойственно несвоевременное определение текущего состояния рынка. Для работы нужны индикаторы технического анализа, настройки которых часто потребуется менять исходя из конкретной ситуации. Отметим еще и то, что в стратегии не исключен фактор субъективного восприятия сигналов, которое может повлечь за собой дополнительные риски. Еще один важный нюанс – при работе на большинстве таймфреймов частотность выявления точек для входа в рынок будет низкой.
Подведем итог
Три экрана Элдера – проверенная временем методика, освоить которую без особых затруднений может любой желающий. Если пользоваться этим подходом как дополнением к своей основной стратегии, можно сделать ее более эффективной и прибыльной. Но свои идеи нужно тестировать на демо-счете, чтобы вовремя их дорабатывать. Также важна быстрая реакция на колебания цены. Без нее извлечь максимальную выгоду не выйдет.
