Система торговли, позволяющая зарабатывать на любом рынке – это авторская стратегия Ларри Вильямса, в основе которой лежат простые для понимания правила входа и выхода из краткосрочных позиций. Ее эффективность была проверена несколько раз даже участниками турнира в 1987, 2006 и 2007 годах. Процент рентабельности у трейдеров получился в диапазоне 1100-2000%. Именно эту систему использовал Ларри, когда смог увеличить за 1 год свой депозит с 10 000 долларов до 1 100 000. О ней мы и расскажем в данном руководстве.
Ларри Вильямс – легендарный трейдер
Ларри родился в октябре 1942 года в Монтане. В 1960 закончил школу Биллингса, 1964 – Университет штата Орегон по специальности «Журналистика». После университета молодой человек работал корректором в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Но потом решил создать собственную газету «The Oregon Re ort», где планировал освещать политические, экономические новости, для чего и вернулся в Орегон. И именно эта издательская деятельность подтолкнула парня к фондовому рынку.
Трейдер Ларри Вильямс увидел в газете статью, где было написано, что акции одной из организаций за сутки изменились на 2,5 пункта. Кто-то из его знакомых пояснил ситуацию следующий образом: если бы вы купили эти бумаги вчера, то сегодня смогли бы заработать 250 долларов. В то время очень редко, кто зарабатывал столько денег за сутки. По словам Ларри после услышанного он увяз в мечтах зарабатывать на фондовом рынке. С того момента Вильямс переключился на книги о Форексе, техническом и фундаментальном анализе. В итоге он в 1966 году получил свидетельство финансового консультанта, после чего сразу стал работать в этом направлении.
Первое время трейдер пробовал зарабатывать только на акциях. Но торговля не приносила особых успехов. Тогда один человек из его окружения порекомендовал попробовать торговлю фьючерсами, деривативами. Ларри последовал рекомендациям, в результате чего смог заработать первый миллион. Тогда в 1987 году Ларь Вильямс решает принять участие в турнире «Robbins World Cup». И там трейдер одержал победу – его активы превысили 2 млн долларов. Инвестор смог из 10 000 долларов сделать 1100 000. Феноменальный результат принес Ларри мировую славу. Конечно, на пути у трейдера встречались и неудачи. Однако со временем Ларри не растерял трейдерский опыт. Наоборот, он начал читать обучающие лекции и дополнительно получать доход с продажи своих книг, где делился собственной системой торговли на фондовом рынке – стратегией Ларри Уильямса:
- «Как я заработал 1 млн долларов, торгуя сырьевыми товарами»
- «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами», в которой раскрыл план действий, позволяющий получать максимальный доход с минимальными рисками.
- «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где автор познакомил читателей с авторской торговой стратегией, объяснив способы выбора активов, принципы входа в сделку и выхода из нее.
В 2006 году дочь трейдера Мишель Уильямс решила тоже поучаствовать в мировом турнире «Robbins World Cup». Используя папину стратегию, она получила рентабельность в 1100%. Ну а сам Ларри в 2007 в этом же турнире взял золотую медаль, показав результат еще лучше – 2000%.
Стратегия Ларри Вильямса: инструкция
Трейдер предлагает торговать только по тренду: сделки на покупку открывать при бычьем (восходящем) тренде, на продажу – при медвежьем (нисходящем). Чтобы упорядочить структуру рынка, необходимо воспользоваться трехбарной системой максимумов и минимумов Ларри Вильямса. Для этого берут 3 бара и определяют экстремумы. Локальный максимум – бар, имеющий 2 соседних с максимумами ниже, локальный минимум – имеющий 2 соседних с минимумами выше.
Можно искать эти бары самостоятельно, а можно использовать индикаторы – средние скользящие (МА) с периодом 3, одна из которых строится по минимумам, другая – по максимумам. Для удобства восприятия линии лучше выделить разными контрастными цветами.
Во время восходящего тренда позиция на покупку открывается при касании графика нижней MA, закрывать – при касании верхней. При нисходящем тренде открытие на продажу происходит при касании графика верхней MA, закрытие сделки – при касании нижней. Главным моментом в стратегии Ларри Уильямса является пересечение графиком MA: должен быть «пробой» канала, вверху либо внизу. Если этого не происходит, торговать нельзя.
Но описанная выше информация может не показать ситуацию на рынке полностью. Тогда для подтверждения или опровержения сложившейся точки зрения следует использовать паттерны Ларри Вильямса, о которых подробнее мы рассказали ниже.
Психология и особенности стратегии
В системе Ларри Вильямса уделяется внимание и психологическим аспектам. Трейдер считает, что эмоции нужно держать под контролем. Перед каждой сделкой он настраивает себя на худший вариант развития событий: «Я верю, что моя сделка будет очень убыточной». Такой настрой позволяет трезво контролировать риски, своевременно закрывая убыточные сделки. Позитивный настрой, по мнению Лари Вильямса, даст зеленый свет потерям, заставляя долго держаться за проигрышные позиции.
Стоит учитывать не только собственные эмоции, но и реакцию других игроков на движение цен. Торговая стратегия Ларри Вильямса подразумевает учет «результата мнения средней толпы».
Опытные и трейдеры без опыта воспринимают новости по-разному. Непрофессиональные инвесторы слишком остро воспринимают важные события, из-за чего «наводят кипиш», создавая серьезный разрыв в момент открытия рынка. Например, если рынок открылся существенно выше диапазона вчерашнего дня, это будет говорить о панике со стороны неопытных инвесторов. Завышенной ценой воспользуются профессионалы, открыв краткосрочную позицию в другом направлении.
Покупка и продажа по стратегии
По стратегии Ларри Вильямса покупать активы необходимо, если на рынке создалась следующая ситуация: на таймфреймах «1 день», «1 неделя» медвежий тренд, а его конечный этап отстает от минимума прошлого дня. Тогда стоп-лосс необходимо установить на минимум того же дня.
Продавать активы следует, если сложились противоположные условия – медвежий тренд, а на его конечном этапе произошел разрыв цены. В таком случае стоп-лосс следует установить на максимум вчерашнего дня.
«Пиковые точки колебаний» и точки входа
Чтобы найти точки входа, следует проанализировать 3 бара, второй из которых показывает один из экстремумов. Сигналом входа в позицию на покупку будет ситуация, когда центральный паттерн «разместится» на пике своего минимума, на продажу – на пике максимума.
Для минимизации рисков при сделке на покупке необходимо устанавливать sto order – точка, расположенная ниже локального минимума на несколько пунктов. При продаже все наоборот.
Ларри рекомендует учитывать пиковые точки только на зарождающихся трендах. Такой подход позволит снизить вероятность попадания на ложные сигналы.
Внутренний и Внешний День в стратегии
Здесь следует учитывать Внутренние и Внешние дни, где второй бар будет указывать на вид сделки.
Внутренний день – это 2 бара, первый из которых «поглощает» второй.
Открытие дня по цене ниже цены закрытия – сигнал на покупку. На продажу стоит ждать обратной ситуации.
Внешний день – это 2 бара, второй из которых «поглощает» первый.
Сигналы на покупку и продажу во Внешнем дне будут противоположными описанным выше.
Вход в рынок в обоих случаях выполняется отложенными ордерами, где стоп лоссы выносятся за экстремумы конструкций.
Ударный День
Вильямс предполагает, что импульсивное движение цены может указывать на разворот. Такую ситуацию на рынке он называет Ударным днем, который отличается тем, что размер следующей корректирующей свечи составляет около 25% от диапазона предыдущей. Вход в сделки в этом случае осуществляется при помощи отложенного ордера.
Ударный день для покупки – день, когда цена закрывается ниже минимумов предыдущих 3-8 торговых дней.
Ударный день продажи – время, когда цена закрывается выше максимумов предыдущих 3-8 дней.
На скриншоте внизу мы показали, каким образом открывать позиции. Не стоит забывать и об установке стопов, так как торговля – это всегда риск. При входе в сделку на продажу стоп-лосс устанавливается на точку, выше на несколько пунктов предыдущей свечи, на покупку – действия выполняются наоборот.
Ларри начинает торговать после Ударного дня, открывая ордера в противоположном направлении.
В своих книгах трейдер упоминает скрытый Ударный день, когда ценовый прорыв не заступает за точки экстремумов прошлых суток: он находится в пределах 25% от этих пунктов.
Сценарии использования фигур Ударного дня
Вильямс предлагает выбрать 1 из 3 сценариев:
- При бычьем тренде необходимо обратить внимание на фигуру обычного либо скрытого дня для покупки.
- Во время медвежьего тренда следует обратить внимание на фигуру обычного либо скрытого дня для продажи.
- При боковом тренде инвестор может рассчитывать на появление на рынке обеих фигур.
В любом случае тренд здесь рассматривается как еще одно доказательство разворота цены вверх либо вниз после «ударов».
Преимущества и недостатки торговой стратегии Ларри Уильямса
К преимуществам стратегии Ларри Вильямса относят:
- Легкость использования, низкая сложность графика. Система основывается на простых для понимания сигналах, помогающих найти удачные точки входа в позицию, установить стоп-лоссы с минимальным риском.
- Проверенность временем и актуальность на современном рынке. Стратегия принесла прибыль не только Ларри. Эффективность системы доказали и остальные трейдеры в разные периоды, в том числе и дочь Вильямса.
- Подходит для торговли разными активами. Принципы открытия и закрытия сделок можно использовать как на фьючерсах, так и для формирования инвестиционного портфеля.
Торговая система Ларри Уильямса имеет и недостатки:
- Небольшая прибыль с каждой сделки, возможны потери на спредах.
- Проблема ложных сигналов из-за непредсказуемости рынка.
- Необходимость постоянного мониторинга из-за той же непредсказуемости.
Заключение
Управление рисками и соблюдение дисциплины – основные принципы торговли по Ларри Вильямсу. Именно они проходят красной нитью через все правила трейдинга:
- работать с волатильными активами, у которых небольшой спред, или валютными парами с широким ценовым диапазоном;
- торговать только по тренду;
- открывать небольшое число сделок, так как будет трудно удержать в памяти нюансы по каждой из них;
- не забывать о риск-менеджменте, «отправляя» в сделку до 5% от своего депозита, обязательно устанавливая стоп-лоссы;
- не торговать, если в ближайшее время планируется выход экономических, финансовых новостей, которые могут повлиять на прогнозы Форекса.
Стратегия трейдера Лари Вильямса успешно использовалась не одним поколением, чем заслужила уважение опытных трейдеров и новичков. На нее стоит обратить внимание, если хотите улучшить свои результаты на рынке.
