Раз вы сюда попали, значит уже столкнулись с тем, что ваши стоп-лоссы постоянно выбивает и цена начинает двигаться в нужную сторону. Новички часто в этом винят брокера, который хочет отжать их копейки, но на деле охота за топами находится на стороне более влиятельных компаний. В этой статье поговорим об извлечении ликвидности, и вы, наконец, поймете, почему рынок движется против вас в тот момент, когда вы открываете сделку. У Smart Money захват ликвидности лежит в основе их торговых систем, так как без нее не может быть и рынка.
Ликвидность рынка
Независимо от того, как долго вы торгуете, в какой-то момент вы должны были усомниться в глубине на торгуемом вами рынке. Другими словами, его ликвидностью. Стоит понимать, что торговля EUR/USD, например, предлагает иные условия, чем торговля таким инструментом, как CAD/NZD. Или Биткоин против монеты Шиба. Или Тесла против какой-нибудь случайной копеечной акции.
Ликвидность - это элемент № 1, который делает рынок работоспособным и конкурентоспособным. Чтобы рынок был богат ликвидностью, в нем должно быть широкое участие как покупателей, так и продавцов.
Вот почему для "умных денег" или маркет-мейкеров имеет смысл извлекать ликвидность с рынка. Охота за ликвидностью - очень распространенная практика. Это не что иное, как искусство вытеснения с рынка проигравших игроков, которые известны как слабые держатели длинных и коротких позиций.
Захват ликвидности часто происходит против основного тренда
Чем больше и ярче зона ликвидности, тем выше вероятность того, что Smart Money нацелятся именно на эту зону, особенно если она расположена против основного тренда.
Например, в структуре бычьего тренда вы часто можете видеть явный сбор ликвидности сверху, против тренда, и разворот цены вниз. Это чаще встречается на очень ликвидных рынках с большим торговым объемом (например Форекс, фондовый рынок).
Почему это происходит? Потому что "умные деньги" знают и понимают, как думают и торгуют розничные трейдеры. Smart money знает, что большинство из нас используют различные индикаторы, скользящие средние, свечные и графические паттерны и другие популярные инструменты для своей дневной, скальперской торговли. Крупные игроки могут с легкостью заманить розничных трейдеров войти на рынок в плохих для них точках и действовать против их позиций.
Они знают, что розничные трейдеры запрограммированы на фразу "тренд - твой друг". Не так ли? Вы же часто встречали такую фразу в различных тренингах по успешному успеху и допотопных книжках? Да, я тоже иногда вставляю эту фразу в свои статьи, только разница в том, что я иначе понимаю тренд. Вот почему многие "выносы" будут сформированы против общего направления тренда или против общего участия розничных трейдеров.
Вот как ликвидность часто позиционируется вокруг структур на рынке.
Многие трейдеры используют значимые места технического анализа для размещения стоп-лоссов и бай(селл)-стопов для выхода и входа соответственно. Именно эти ценовые уровни используются "умными деньгами" для обеспечения своих потребностей нужной ликвидностью. Институциональные игроки не могут торговать так же, как розничные трейдеры, потому что в ценовых зонах с низкой ликвидностью они могут слишком сильно повышать/понижать цену при больших ордерах. Поэтому они используют зоны высокой ликвидности для размещения своих собственных крупных ордеров на рынке, не оказывая слишком большого влияния на цену.
Захват ликвидности активно используется в основном на рынке Форекс и рынке криптовалют, так как эти рынки достаточно волатильные и привлекают неопытных трейдеров. К тому же, на них легко воспользоваться маржинальной торговлей. Неопытные (и даже опытные) трейдеры не знают, а кто знает, не верят, что маркет-мейкер на постоянной основе использует их стопы для "создания рынка".
Больше=лучше
Чем больше ликвидности скапливается над значимым ценовым уровнем, тем выше вероятность того, что эта ликвидность будет собрана. Где цена последовательно отскакивает от уровня спроса (поддержки) или уровня сопротивления (предложения) несколько раз, там сосредоточено огромное количество стопов одни игроков и ордеров в другую сторону вторых. Важно сосредоточиваться на поиске таких мест, так как вы можете находить отличные входы после сбора ликвидности. Чем больше отскоков, тем лучше.
Ключевой фактор для крупного игрока играет время. Чем больше проходит времени, тем больше будет ликвидности. И если цена не может пробить области с несколькими максимумами или минимумами, скорее всего, ликвидность вокруг этих ценовых уровней будет увеличиваться со временем. Чем больше времени пройдет, тем больше увеличится ликвидность (если не будут пробиты основные максимумы/ минимумы). Из-за этого фактора, если вы хотите торговать по схеме поиска ликвидности, вы должны знать, как время играет роль в консолидации ордеров выше/ниже ключевых зон ликвидности.
Захват ликвидности и поиск стоп-лоссов
Захват ликвидности - это ликвидационное событие, при котором стоп-лоссы покупателей или продавцов снимаются, а трейдеры, совершавшие открытие сделки на пробой, оказываются в ловушке.
Поиск стоп-лосса и захват ликвидности - это схожие концепции. Поиск стоп-лоссов - это когда цена опускается или поднимается за структурными элементами графика, или просто идет к круглому значению. Умные деньги знают, что там не так много стопов и ликвидности соответственно, но, как говорится, "по зернышку, по семечку". Захват ликвидности - это уже дела по крупнее. Эти места заметны почти всем трейдерам, все видят какой-нибудь "крутой" уровень, где цена бьется сто раз в одно и тоже место. Крупный игрок понимает, что половина игроков будут играть на отбой, ставя свои стопы за зоны, вторая половина - на пробой, заскакивая после прорыва этой зоны. Пока срабатывают стоп-лоссы первых и отложенные (бай/селл-стопы) или рыночные ордера вторых, умные smart money будут поглощать все эти ордера.
Ищите быстрый разворот цены после пробоя
Цель торговой системы Smart Money очень проста - розничные трейдеры, такие как вы и я, должны не попадаться в ловушку маркет-мейкера и просто следовать за ним. Захват ликвидности всегда должна сопровождаться быстрым, сильным разворотным движением после достижения критического минимума/максимума — по сути, быстрым поворотом цены обратно к структурной поддержке или сопротивлению. Как быстро цена вернется обратно, нам не узнать, но время нахождения за пределами зоны спроса или предложения будет зависеть от ликвидности самого рынка и объемов набора крупняком. На Форекс и крипте развороты происходят быстрее (смотрите примеры выше, там взьде график евро/доллар), на фондовом рынке это займет подольше.
Мониторинг самого низкого минимума и самого высокого максимума структуры
Когда вы не видите на графике области с одинаковыми минимумами или максимумами (консолидация), то основной областью для наблюдения является самый низкий минимум или самый высокий максимум структуры, то есть там, где максимумы или минимумы соединены линией тренда.
Большинство стоп-лоссов трейдеров будут находится именно там, где виден максимум или минимум тренда. Когда цена опустится ниже/ниже начала движения, тогда начнут срабатывать стопы и открывается новые ордера в надежде, что тренд наконец сменился. Ликвидность будет и под другими минимумами, там тоже будет запрыгивать трейдеры на обновление ближайшей структуры, но самое начало движения будет ключевым уровнем. Это можно отнести к временному интервалу, т.е. таймфрейму, или же просто фрактальности.
Существует разница между целевой и нецелевой ликвидностью, то есть вызванной маркет-мейкером или вызванной общим действием рынка.
С левой стороны у нас есть целенаправленная попытка, а с правой - нецелевая. Разница между ними в том, что целевой захват ликвидности инициирован умными деньгами, а нецелевое - общим действием рынка. В первом случае целенаправленная попытка вынести стопы будет начинаться с середины предыдущего движения, где нет много стопов и ликвидности, во втором случае происходит движение под общим действием рынка.
Что в итоге
Захват ликвидности является базой модели движения крупных игроков на финансовых рынках, система торговли по ликвидности называется Smart Money (умные деньги). В этой статье представлена лишь база, все остальное вы сможете найти на стайте в разделе "Смарт Мани".
Годнейшая статья по ликвидности: Ликвидность Smart Money
Теперь вы понимаете базовую модель движения цены на рынке, исходя из этого вы можете уже открывать новые сделки по новой системе. Следите за новыми статьями и не пропустите важные моменты. Удачи вам и успехов!
Статья конечно же интересная. Много познавательного и теоретической материала.Даже новичок в трейдинге подчеркнёт для себя что-то полезное. Но,опять же,теория есть теория. И без практики она даёт только половину. Нужна практика.И конечно же профессиональный наставник,который направит ваши знания в нужное русло.Поэтому помимо теории,практикуйтесь на демо счетах,потому что без практики нет смысла в теории.
В целом, статья представляет собой ценный материал для понимания механизмов криптовалютного рынка. Она помогает простым инвесторам лучше ориентироваться в сложном мире криптовалют и учитывать фактор влияния крупных игроков при принятии инвестиционных решений. Автор детально рассматривает механизмы захвата ликвидности, используемые крупными инвесторами, и их влияние на динамику цен криптовалют. Статья написана доступным языком, и даже человек, не осведомленный в тонкостях криптотрейдинга, сможет понять основные идеи и механизмы. Автор успешно демонстрирует, как крупные игроки могут манипулировать рынком, используя свои финансовые ресурсы, и как это влияет на простых инвесторов.
Советую к прочтению!
Очень хорошая статья! Достаточно доходчивое объяснение, много проработанных графиков, теперь я понимаю в трейдинге в разы больше чем раньше, в будущем точно попробую следить за ликвидностью рынка! Хотя, я полагаю, принципы ликвидности работают не во всех случаях(особенно с непредвиденными обстоятельствами), но всё же таких случаев немного.
Я трейдер-новичок, пока что стараюсь изучить как можно больше теории по торгам, чтобы не сильно в минус уйти, когда перейду к практике. Уже понял, что ликвидность — это основа основ для Smart Money, разбираюсь, как овладеть этим понятием себе в плюс. Статья мне понравилась, дополнила общую картину, которая складывается в голове. Есть ли ещё какие-то важные аспекты, которые стоит изучить для успешной торговли?
Хм, довольно интересно, захват ликвидности действительно стоит изучать глубже, спасибо, что наноровили меня)
Это конечно все очень интересно, но я совсем не понимаю, как мне это применять. Все что пробую, только в минуса загоняет( У всех так или я один такой?
Я вообще не уверен, что есть хоть один человек на планете, который после прочтения статей начинает торговать в плюс) Для результата нужен нормальный наставник, могу посоветовать https://www.easilytrading.ru/interestrush-otzyvy/, там есть хорошие бесплатные материалы, которые мне помогли в самом начале.
Спасибо вам за статью ! Интересно было бы увидеть , ваш подход к трейдам , увидеть и почитать ,какие инструменты вы используйте ,на что обращаете основное внимание и т.д. Думаю , такую статью ожидают все ,кто знаком с вашей теорией описания Smart Money) Я с большим любопытством ознакомился бы с вашим алгоритмом и практикой применения ! Ещё раз спасибо за ваше время !
Рад быть полезным!