Слом структуры в трейдинге: торговая стратегия BOS и CHoCH

Слом структуры в трейдинге предоставляет собой один из наиболее эффективных способов торговли на разворотах рынка. Заключается в том, что трейдер ожидает, когда кривая продолжит движение в текущем направлении. Затем он совершает сделку в противоположном векторе, когда рынок прорвал уровень поддержки/сопротивления.

Это рискованная стратегия, ведь слом структуры бывает ложным, а тренд продолжается, а не разворачивается. В этом случае трейдер может понести значительные убытки. Для снижения рисков требуется подтверждение другими индикаторами и установка стоп-лосс. Ниже разберемся, в чем особенности стратегии, и как ее правильно применять.

Что такое слом структуры в трейдинге?

Слом структуры — это разворот тренда на рынке, вызванный прорывом уровня поддержки / сопротивления. Встречается под названием BOS в трейдинге (Break Of Structure). Если рынок движется вверх в течение нескольких дней, а затем пробивает поддержку, это признак разворота тренда и перемещения вниз.

Слом структуры в трейдинге можно использовать в следующих направлениях:

• Форекс. BOS подходит для торговли валютными парами. Например, если EUR/USD идет вверх, а затем прошивает уровень сопротивления, это может быть сигналом к покупке USD/EUR.
• Криптовалюты. Слом структуры пригодится при торговле криптовалютами. Например, если Биткоин движется вверх, а затем пробивает уровень сопротивления, это сигнал к покупке BTC.
• Фондовая биржа. BOS можно использовать для торговли акциями. Например, если для курса ценных бумаг Apple характерно движение вверх, а затем цена “прорезает” уровень сопротивления, стоит совершать покупку.

Концепция BOS важна в трейдинге, ведь она позволяет находить точки входа в сделки на разворотах рынка. Развороты часто являются наиболее прибыльными сделками, поэтому навыки поиска улучшают результаты торговли трейдера.

BOS — относительно простой инструмент для понимания и применения. Но нельзя забывать о рисках, для снижения которых рекомендуется использовать другие подтверждения тренда на графике, индикаторы и стоп-лосс. Не лишне изучить особенности применения таких помощников, нюансы системы Smart Money, примеры и анализ ликвидности актива.

Разновидности рыночных структур и применение BOS

Структура рынка в трейдинге — это паттерн ценовых движений, который может использоваться для прогнозирования будущего движения цены. Две основные рыночные структуры представлены восходящим и нисходящим трендом.

Первый характеризуется тем, что цена движется вверх, образуя последовательные максимумы и минимумы, которые выше предыдущего. Нисходящий выделяется тем, что цена направляется вниз, образуя последовательные min и max, которые все ниже предыдущего.

BOS может происходить в обоих направлениях в зависимости от того, движется ли рынок вверх (high) или вниз (low). В восходящем тренде слом структуры происходит, когда цена проходит через уровень сопротивления. Это может быть признаком того, что тренд будет идти вверх. В нисходящем рынке BOS происходит, когда курс пробивает уровень поддержки. Это свидетельствует, что кривая продолжит движение вниз.

Линии тренда — графические инструменты, которые используются для обозначения направления движения цены. Чтобы определить тренд по линиям, необходимо выполнить следующие действия:

1. Найдите два последовательных максимума или минимума, которые движутся в одном направлении.
2. Проведите линию через них.

Если цена продолжает двигаться в том же направлении, что и линия тренда, тенденция сохраняется. Если курс пробивает линию, ситуация может измениться.

Слом восходящей структуры

Слом восходящей структуры — это событие, при котором цена движется ниже уровня поддержки, установленного ранее. Это признак того, что тренд разворачивается и будет идти вниз.

Характеристики в отношении цены:

• движется и закрывает свечу ниже уровня поддержки;
• создает более низкий минимум, чем предыдущий.

Существует ряд причин, по которым имеет место слом восходящего тренда:

• изменение фундаментальных факторов, таких как экономические данные или новости о компании;
• корректировка настроений инвесторов, которые становятся более пессимистичными в отношении рыночной ситуации;
• техническая разворотная свеча, такая как медвежья с большим хвостом.

Трейдеры могут использовать слом восходящего тренда как сигнал к продаже актива. Для этого стоит дождаться пробоя ценой уровня поддержки, и затем совершить сделку на продажу.

Помимо наблюдения за ценовым движением, можно использовать другие методы анализа для подтверждения слома восходящего тренда. К ним относится использование разных технических индикаторов, к примеру, MACD или Stochastic Oscillator, анализ объема торгов или свечных паттернов.

Слом нисходящей структуры

Слом нисходящего структуры — ситуация, при которой цена движется выше уровня сопротивления, установленного во время нисходящего тренда. Это говорит о будущем развороте тренда и продолжении движения вверх.

Характеристики для цены:

• движется и закрывает свечу выше уровня сопротивления;
• формирует более высокий максимум, чем предыдущий.

Выделяется множество причин, по которым может произойти слом нисходящего тренда:

• корректировка фундаментальных факторов: экономические данные или новости о компании;
• изменение настроений инвесторов, которые становятся более оптимистичными в отношении рынка;
• техническая разворотная свеча, такая как бычья свеча с длинным хвостом.

Трейдеры могут использовать метод как сигнал к покупке актива. Для этого важно выждать, пока курс пробьет уровень сопротивления, а затем совершить сделку на покупку.

Как и в прошлом случае, для подтверждения инструмента можно использовать анализ объема торгов и свечных паттернов, а также индикаторы MACD или Stochastic.

Сравнение CHoCH и BOS: различия и применение

CHoCH в трейдинге (Change of Character) — изменение характера ценового движения, которое может быть признаком разворота тренда. Часто вызвано несколькими факторами, такими как смена фундаментальных факторов и настроений инвесторов, а также обычная случайность. Как видно на рисунке, блок ChoCH находится на вершине, а потом происходит изменение (коррекция) рынка.

Концепция CHoCH основана на идентификации потенциальных разворотов тренда, но важно подтвердить (confirm) сигналы перед принятием торговых действий. Это достигается путем использования различных технических индикаторов и методов анализа: MACD или RSI.

Концепция Smart Money предпочтительна для опытных трейдеров и институциональных инвесторов, которые часто обладают лучшими рыночными знаниями, чем индивидуальные трейдеры. Их действия иногда прогнозируют более широкие рыночные движения и изменение структуры рынка.

Общие черты и особенности BOS и CHoCH в трейдинге.

Характеристика	BOS	CHOCH
Тип	Разворот тренда
Основа	Анализ ценового движения
Применение	Идентификация разворотов рынка
Фокус анализа	Уровень поддержки / сопротивления	Характер движения цены
Вид сигнала	Количественный	Качественный
Подтверждение	Не нужно	Свечные паттерны, индикаторы, объемы торгов

CHoCH применяется, когда необходимо идентифицировать разворот тренда, но уровень поддержки/сопротивления не очевиден. Также метод актуален в ситуации, когда требуется подтвердить разворот тренда с помощью других способов анализа цены на графике при движении high или low.

BOS применим, когда уровень поддержки/сопротивления явный и является надежным индикатором тренда, а также когда необходимо быстро идентифицировать разворот.

CHoCH и BOS — два важных инструмента технического анализа, которые могут использоваться для идентификации потенциальных изменений тенденции. CHoCH фокусируется на анализе характера ценового движения, а BOS — на уровнях поддержки/сопротивления.

Как торговать Слом Структуры

Слом структуры на Форекс и других ранках основан на предположении, что разворот тренда происходит, когда цена пробивает уровень поддержки / сопротивления.

Для получения результата на разных таймфреймах важно знать, как торговать слом структуры:

1. Идентификация. Необходимо определить, в каком направлении движется тренд. Для этого можно использовать линии, индикаторы или другие методы торгового анализа.
2. Проверка уровня поддержки/сопротивления, который был установлен во время тренда.
3. Ожидание сигнала к развороту пока курс пробьет уровень поддержки/сопротивления.
4. Вход трейдера в сделку в направлении пробоя.
5. Установка стоп-лосс на уровне, который ниже поддержки в случае восходящего тренда, или выше линии сопротивления для нисходящего, а именно — в разрыв.
6. Получение прибыли с позиции на колебании рынка. Необходимо закрыть сделку, когда цена достигнет требуемого уровня.

Стратегия торговли на сломе структуры и откате может работать на различных таймфреймах. Но она стабильнее на более высоких временных промежутках, таких как дневной или недельный. Это связано с тем, что здесь тренды устойчивы и менее подвержены ложным сигналам.

При использовании стратегии торговли на сломе структуры используйте дополнительные методы анализа, ставьте стоп-лосс и не забывайте о применении ценовой прибыли.

Заключение

Стратегия торговли на сломе структуры — эффективный способ заработка на разворотах тренда. Основана на предположении, что упомянутое действие происходит, когда цена пробивает уровень поддержки / сопротивления. При этом метод не является безошибочным. Всегда существует вероятность, что цена продолжит движение в прежнем направлении. Вот почему важно использовать стоп-лосс для ограничения убытков.