Стратегия Мартингейл в трейдинге: как увеличить инвестиции после убыточных сделок

Мартингейл стратегия основана на увеличении размера ставки после каждой проигрышной сделки. При этом размер новой позиции всегда пропорционален величине финансовых потерь. В результате, если трейдер выиграет следующую сделку, он сможет полностью компенсировать предыдущие проигрыши и получить прибыль.

Например, если участник рынка делает ставку в размере 100 р и проигрывает, то следующий раз он должен поставить 200 р. Если снова проиграет, в очередной раз это будет 400 р и так далее. Ниже подробно разберемся, в чем особенности такой системы и работает ли она.

Что такое система Мартингейл?

Система Мартингейла (лат. Martingale) — стратегия контроля ставок в азартных играх, базирующаяся на том, что игрок повышает позицию до момента, пока не получит выигрыш. Впервые описана в 18 веке французским математиком Полом Пьером Леви. Он предположил, что, если игрок будет удваивать величину ставки после каждого проигрыша, он обязательно выиграет, если будет испытывать фортуну достаточно долго.

Сегодня набирает популярности метод Мартингейла в трейдинге, но ранее он применялся только в азартных играх: рулетка, баккара и блекджек. В них игрок делает ставку на один из двух исходов, например, на красное или черное. Если человек проигрывает, он удваивает ее величину в следующей игре. Это продолжается до тех пор, пока участник не выиграет, и таким образом компенсирует предыдущие потери.

На первый взгляд система Мартингейла в трейдинге кажется беспроигрышной. В реальности она может привести к быстрому исчерпанию депозита. Если игрок проигрывает несколько сделок подряд, размер его ставок будет увеличиваться в геометрической прогрессии. В результате депозит обнуляется еще до того, как игрок выиграет первый раз.

Система не учитывает вероятности выигрыша или проигрыша. Она предполагает, что риск в каждой сделке одинаков. В реальности вероятности выигрыша и проигрыша могут различаться в зависимости от типа игры и стратегии.

Система не имеет реального преимущества, ведь она просто перераспределяет убытки игрока, не увеличивая шансы на выигрыш. Вот почему перед использованием системы важно тщательно оценить риски.

Как работает метод Мартингейла на финансовых рынках?

Сегодня стратегия Мартингейла в трейдинге применяется все более активно и на любых рынках, где возможны только два исхода. Примеры — Форекс, фондовый рынок и рынке фьючерсов. Наиболее популярна на Forex, где трейдеры могут открывать сделки на повышение или снижение курса.

Стратегия Мартингейла на бирже заключается в том, что трейдер открывает сделку на повышение или снижение цены актива, а после увеличивает размер позиции после каждой проигрышной сделки. При этом величина новой заявки должна быть пропорциональна проигрышу.

Стратегия на Форекс

Forex — один из рынков, где активно применяется стратегия. Мартингейл для Форекс работает с применением следующих принципов:

• увеличение размера сделки после каждой проигрышной позиции;
• предположение о том, что вероятность выигрыша или проигрыша в каждой позиции идентична;
• добавление суммы операции после каждого проигрыша.

Суть метода стандартна. Например, если трейдер открывает сделку на повышение курса актива с размером позиции 100 лотов и проигрывает, в следующей сделке он открывает сделку на 200 лотов. В случае очередного проигрыша в третьей сделке он должен войти позицию на 400 лотов и так далее.

В ситуации, когда трейдер выиграет очередную сделку, он полностью компенсирует предыдущие проигрыши и получает прибыль.

Стратегия Мартингейл для Форекс не дает трейдеру преимущества перед рынком. Он просто перераспределяет убытки, не увеличивая шансы на выигрыш. Чтобы применить методику, стоит пройти следующие шаги:

1. Определите размер начальной ставки. Должен быть таким, чтобы можно было позволить себе потери.
2. Определите коэффициент увеличения ставки. Показывает, насколько будет увеличиваться размер позиции после каждого проигрыша. Обычно он составляет 2, но может быть меньше или больше.
3. Откройте сделку на повышение или снижение котировки.
4. Если сделка проиграла, удвойте позицию. В случае когда позиция сыграла, вернитесь к размеру начальной ставки.

Величину позиции легко рассчитать по следующей формуле:

Размер ставки = Стартовая величина позиции х К х (-1)^n, где:

• К — коэффициент повышения;
• n — число проигрышных сделок подряд.

При использовании метода Мартингейла важно соблюдать следующие принципы защиты капитала:

• используйте только часть депозита для каждой сделки, что позволит ограничить убытки в случае финансовых потерь;
• ограничьте количество проигрышных сделок подряд;
• если вы проиграли несколько раз, лучше закрыть текущую сделку и начать новую со стартовой ставкой;
• закройте позицию, если размер ставки стал слишком большим, чтобы избежать потери депозита.

Метод Мартингейла на Forex — рискованная стратегия, которая может привести к быстрому исчерпанию депозита. Она не рекомендуется для использования в трейдинге, поскольку имеет ряд недостатков:

• высокий риск слива депозита;
• отсутствие учета вероятности выигрыша или проигрыша;
• нет никакого преимущества перед рынком у трейдера.

Существуют более надежные и эффективные стратегии, которые не имеют таких недостатков, как Мартингейл: система фиксированного риска, управления по Фибоначчи или по Парето.

Стратегия на бинарных опционах

Мартингейл для бинарных опционов пользуется не меньшим спросом, чем для Forex. Он является одной из самых популярных стратегий среди трейдеров. Это связано с тем, что такие активы являются очень рисковым инструментом, и трейдеры ищут способы снизить потери.

Участники рынка используют метод, увеличивая размер ставки после каждой проигрышной сделки. Это позволяет компенсировать убытки, если они выиграют следующий раз. Если трейдер предсказывает повышение с размером ставки 100 $ и проигрывает, в следующей сделке он открывает такую же позицию с размером 200 $. Если снова испытывает неудачу, в 3-й раз снова идет на повышение с размером 400 $ и так далее.

Трейдеры также используют метод торговли по Мартингейлу на бинарных опционах для фиксирования прибыли. Например, если трейдер открывает сделку на повышение с размером ставки 100$ и выигрывает, он может закрыть сделку и получить прибыль в размере 100$. Если пользователь хочет получить больший доход, он может увеличить размер ставки в очередной раз.

Расчет Мартингейла в торговле ценными бумагами на бирже аналогичен. Для получения величины ставки нужно размер первой ставки умножить на К и на (-1)^n. 

Допустим, трейдер открывает сделку на покупку акций с размером 100$ и проигрывает. Величина ставки в следующей сделке будет равна 100 х 2 х (-1)^1 = 200 долларов и т. д.

Стратегия на бирже акций

Принцип применения стратегии Мартингейла на бирже акций аналогичен и предусматривает увеличение позиции каждый раз. Рекомендуется к применению в следующих случаях:

• При торговле акциями с высокой волатильностью. Чем она выше, тем больше вероятность того, что цена актива будет двигаться в желаемом направлении.
• При работе с акциями и небольшим кредитным плечом. Маржа — это механизм, позволяющий трейдеру торговать на сумму, превышающую депозит. Использование кредитного плеча поднимает риски, связанные с торговлей, поэтому применение системы несет дополнительные риски.

Стратегия Мартингейла в контексте торговли акциями имеет высокие риски. Если трейдер проигрывает несколько сделок подряд, размер ставок быстро ведет к сливу депозита. При этом нужно учитывать, что вероятность успеха в случае с ценными бумагами зависит от многих факторов: опыта, применения технического или фундаментального анализа, особенностей инструмента и т. д.

Стратегия Мартингейла применительно к акциям привлекает возможностью быстро компенсировать убытки и простотой применения. Но нужно помнить о высоком риске слива депозита. Для защиты от финансовых потерь важно использовать только часть средств.

Также необходимо задействовать стоп-лосс — ордер, который автоматически закрывает сделку при достижении определенного уровня убытка. Использование такого помощника позволит уменьшить убытки в случае проигрыша.

Стратегия на криптобирже

Один из вариантов применения метода Мартингейла — на криптобиржах. Криптовалютные рынки характеризуются высокой волатильностью, поэтому такой подход вызывает интерес.

Предположим, что трейдер открывает сделку на покупку криптовалюты с размером 100$ и проигрывает. Коэффициент увеличения ставки равен 2. Размер позиции в следующей сделке будет равен: 100 х 2 х (-1)^1 = 200 долларов и так далее.

В остальном стратегия несет такие же риски и недостатки, которые были описаны выше. Из-за большой активности и непредсказуемости цены участники рынка могут быстро слить депозит без возможности отыгрыша.

Виды Мартингейла

Тактика Мартингейла условно делится на несколько видов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Щадящий

Считается наименее рискованным видом, поскольку предполагает увеличение ставки после проигрыша на небольшой коэффициент: от 1.25 до 1.5. Это означает, что размер ставки будет увеличиваться не так быстро, как при использовании других вариантов.

Предположим, трейдер использует щадящую теорию Мартингейла с коэффициентом увеличения ставки 1,25. Он открывает сделку с размером 100$ и проигрывает. В следующей сделке он идет на позицию с размером ставки 125$. Если он снова теряет деньги, то в 3-й сделке он открывает сделку с размером 156,25$.

В результате размер ставки будет увеличиваться постепенно, что снижает риск потери депозита. Но это также означает, что для получения прибыли потребуется больше времени.

Преимущества:

• более реалистичный подход к рынку;
• снижение вероятности потери депозита;
• возможность растянуть имеющиеся деньги на больший период.

Недостатки:

• требует более длительного времени для получения прибыли;
• риск получить обратный эффект в виде потери депозита.

Классический Мартингейл

Считается наиболее популярным видом Мартингейла, поскольку предполагает увеличение ставки после проигрыша на коэффициент 2. Это означает, что размер ставки будет удваиваться после каждой проигрышной позиции.

При таком подходе размер сделки будет увеличиваться очень быстро, что часто ведет к быстрому получению прибыли. Параллельно это означает, что риск потери депозита при использовании классического принципа Мартингейла является довольно высоким.

Преимущество — более быстрый способ получения прибыли. Недостаток — увеличение риска слива депозита.

Жесткий Мартингейл

Является наиболее рискованным видом стратегии, ведь предполагает увеличение ставки после проигрыша на коэффициент от 2,5 до 3. Это означает, что размер ставки будет увеличиваться еще быстрее, чем при использовании рассмотренных выше вариантов.

К примеру, если трейдер открывает сделку на 100$ и проигрывает, дальше будет 250$, 625$ и так далее до момента выигрыша. Такой подход позволяет быстрее получить прибыль, но и риск слива депозита в случае неудачи также возрастает.

Выбор вида Мартингейла зависит от уровня риска и желаемой скорости получения прибыли. Если вы хотите снизить вероятность слива депозита, следует использовать щадящий Мартингейл. Если вы готовы к более высокому риску ради более быстрого получения дохода, стоит использовать классический или жесткий вариант.

Достоинства и недостатки стратегии

Рассматриваемый принцип Мартингейла в трейдинге имеет не так много плюсов:

• возможность быстрой компенсации убытков, если трейдер выиграет после нескольких неудачных сделок;
• простота использования и отсутствие сложных расчетов;
• универсальность и возможность применения на Форекс, рынке с акциями, фьючерсном рынке, рулетке, в ставках на спорт и т. д.;
• возможность использовать калькулятор онлайн для расчета прибыли и фиксировать статистику в таблице.

Недостатки:

• высокий риск потери депозита;
• нет учета вероятности выигрыша или проигрыша, что не всегда верно (она может различаться в зависимости от типа актива);
• отсутствие преимущества перед рынком, ведь система просто перераспределяет убытки трейдера, не увеличивая шансы;
• потеря денег при серии проигрышных сделок и риск слива депозита;
• непредсказуемость рынка и невозможность гарантировать, что трейдер выиграет следующую сделку даже в том случае, если он был успешен в предыдущих;
• риск появления неожиданного события, которое повлияет на рынок и сделает стратегию Мартингейла неэффективной.

Почему Мартингейл не работает

Самая главная причина, почему Мартингейл не работает — сохранение вероятности потерь при каждой новой сделки. На практике система может привести к серии проигрышных позиций. Если трейдер проигрывает несколько сделок подряд, размер вложений будет увеличиваться, и человек быстро теряет депозит.

Рынок не всегда подчиняется законам вероятности, и невозможно гарантировать, что трейдер выиграет следующую сделку Вероятность того, что серия проигрышных сделок произойдет, всегда существует. Их количество может быть 10 и более, поэтому размера депозита банально не хватит.

В любой момент может произойти какое-то неожиданное событие, которое повлияет на рынок и сделает стратегию неэффективной. Например, если имеет место крупное падение цены, трейдер может потерять все деньги даже при использовании системы. 

Чтобы снизить риски, следуйте таким правилам:

• используйте только часть депозита для каждой сделки;
• ограничьте количество проигрышных сделок подряд и при долгой неудачной серии начните все заново;
• задействуйте стоп-лосс, который автоматически закрывает сделку при достижении определенного уровня убытка.

Заключение

Стратегия Мартингейла является одной из самых рискованных стратегий торговли. Она может быть прибыльной, но при этом существует высокий риск потери депозита. Перед использованием системы следует тщательно оценить все аспекты и убедиться, что вы к ним готовы.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое мартингейл в трейдинге?

Это стратегия управления рисками, основанная на увеличении размера ставки после каждой проигрышной сделки. При этом величина очередной позиции пропорциональна размеру проигрыша. 

Как использовать Мартингейл?

Чтобы использовать Мартингейл, определите размер начальной ставки, коэффициент увеличения и проведите операцию с размером начальной ставки. Если сделка проиграла, откройте следующую позицию с размером, равным начальной позиции, умноженной на коэффициент увеличения. Повторяйте шаги до тех пор, пока сделка не выиграет.