Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке. Этот инструмент позволяет проанализировать объемы торговли акцией/токеном. Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю. В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу.
Что такое кластерный анализ в трейдинге?
Понятие Cluster (кластер) используется в разных отраслях человеческой деятельности. Оно описывает логические группы однородных элементов, объединенных в единую самостоятельную систему. Например, в ИТ – это может быть кластер компьютеров, работающих на базе сервера для обеспечения безопасности или вычислительных процессов.
В трейдинге такие ячейки характеризуют суммарные объемы сделок по покупке и продаже для каждой свечи графика в рамках определенного отрезка времени. Кластерный анализ в трейдинге позволяет разобрать свечу, чтобы детально рассмотреть ценовые уровни и число завершенных контрактов, либо дельту – смотря какие используются настройки программы.
Детально изучая объемы сделок и уровни, трейдер может предсказать возможное изменение цены. Чтобы проводить такой анализ, нужен специальный график, отображающий подробно всю информацию.
С целью объемного исследования чаще всего используют инструмент «индикатор объемов». Он есть практически в любом терминале для трейдинга. Но этот показатель отображает только двоякую картину объемов сделок на рынке – какие активы и когда были проторгованы на закрытой свече. То есть, он покрывает вопросы «Когда?» и «Сколько?».
В отличие от других инструментов, кластеры в трейдинге более информативны. Они способны не только ответить на вопросы “Когда?” и “Сколько?”, но еще и дать характеристику уровням цен, показать, кто преобладает, продавец или покупатель, а также указать на то, какой отрыв между участниками рынка торгов.
Особенности кластерного анализа
Кластер в трейдинге – это возможность увидеть точные размеры проторгованных объемом с распределением по ценовым уровням. Подобная информация применяется для построения уровней поддержки и сопротивления. Анализ позволяет находить на графике скопления значительных объемов. На основе полученных данных выстраиваются уровни – в будущем цена должна будет на них среагировать.
Кластерные графики показывают, что лидирует – предложение или спрос. В этом контексте выделяется один из главных аналитических индикаторов – маркет-дельта. Этот инструмент помогает понять, в какую сторону сейчас может пойти рынок с предельной долей вероятности.
Но движущей силой рынка является рыночный ордер. За остановку движения отвечает лимитный ордер. Все «большие» игроки заходят на рынок при помощи ограниченных заявок – это останавливает движение или тренд, иногда полностью все переворачивает. Рыночный ордер не способен выкупить все лимитные заявки.
Маркет-дельта
Дельта – это показатель разницы между спросом и предложением в одной ячейки. Если она положительная, то делают вывод: на рынке преобладает спрос со стороны покупателей. Если дельта отрицательная – значит, продажа происходит чаще. В настройках графиков обычно можно выбрать формат вывода кластеров с учетом этого показателя.
В рамках кластерного анализа дельта бывает стабильной или критической. В последнем случае она помечается красным цветом. Критическая дельта обычно сулит разворот рынка в противоположную сторону. При флэте значение показателя умеренное и переход к нормальному уровню может указать на начало нового тренда.
Маркет-профиль
Анализируя кластеры в трейдинге, следует обращать внимание на светло-серые зоны, помеченные как:
- «точка контроля» (POC) –уровни цен, на которых было заключено больше всего контрактов за определенный промежуток времени. Отражает предельный объем, прошедший на одной свече;
- «зона стоимости» (VA) – диапазон цен, в котором было заключено около 70% сделок за весь день. Позволяет определить, в каком месте рынок вошел в состояние равновесия.
Кластерные графики в реальной торговле
Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече. Это самый точный способ анализа рыночной информации – трейдер может проследить подробное распределение числа сделок по разным уровням стоимости активов.
Для построения кластерного графика требуются все сведения о контракте:
- время, когда был заключен;
- объем: число контрактов, токенов;
- направление тренда.
Чтобы интерпретировать графики нужно проделать работу, связанную с адекватным восприятием и математическим подходом. Но не лишним будет применить к решению задачи и творческий подход: например, чтобы провести линии канала или применить фигуры тех. анализа.
Несмотря на то, что кластеры в торговле сокращают риски потенциальных убытков благодаря просвечиванию на графике вероятных уровней, способных повлиять на цены, не стоит забывать о контроле рисков.
Чтобы научиться оптимально использовать кластеры в анализе, стоит изучить термин «Footprint», что в переводе означает «отпечатки следов». Эти следы оставляют трейдеры, которые заключают сделки. Чтобы правильно предсказать направление в будущем, рекомендуется сначала практиковать кластерный анализ Форекс на демо-счете.
Возьмем, к примеру, четырехчасовой график «отпечатков» с евро-фьючерсами. Слева данные на 26.10.2024, справа – на следующие сутки. На изображении заметны маркеры Big Trades и Cluster Search. Начинать лучше со стандартной позиции, которая позволяет выстроить стратегию торговли внутри дня на главном таймфрейме. Младший используется для поиска подтверждения при входе на рынок.
Четырехчасовые кластеры отражают ситуацию, в которой торговля с максимальной отдачей сконцентрирована на уровне 1,0555. Тест, проведенный на следующий день, подтвердил явный отскок.
Footprint младшего временного отрезка позволяет получить аргументы при достижении ценой уровня кластеров большого объема и выбрать позицию для лонга. Ниже представлен десятиминутный таймфрейм.
На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет. Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня.
В верхней части расположен уровень противостояния в 1,057, рядом с котором сформировались крупные ячейки и прошла объемная продажа. Не удивительно, что продавцы постарались перенять лидерство, но поддержка устояла и это позволило начать новый тренд в рамках одного дня.
Программы для кластерного анализа
В основном функциональные программы для кластерного анализа распространяются на платной основе. Среди популярных решений можно выделить:
- ATAS – собирает и отсеивает рыночные сделки, что позволяет трейдеру определить по-настоящему крупных игроков на рынке. График может быть 6 видов, в том числе профильный или кластерный. Поддерживается около 25 вариантов футпринта;
- Volfix – простой вариант, которым пользуется большая часть трейдеров, даже с многолетним опытом. Включает все необходимые функции, а ежемесячный тариф составляет 60 долларов США;
- Ninja Trader – еще одно удобное решение. Оплата ежеквартальная, тариф – 225 долларов США. Позволяет анализировать рынки, отображает графики, поддерживает функцию создания автоматизированных стратегий, есть встроенный симулятор торговли;
- CluterDelta – одно из самых бюджетных решений, разработчики просят всего 7,5 долларов в месяц. Но большого функционала от такой программы ждать не стоит: поддерживаются объемы и сделки, информация подгружается с реальных торговов биржи.
- SBPro – программа без ежемесячной подписки, достаточно раз заплатить 100 долларов США, чтобы пользоваться системой без ограничений. Поддерживает весь основной функционал для работы с кластерами. Также есть пробный период для оценки возможностей.
На базе терминалов МТ4 и МТ5 есть и бесплатные решения. Но в таких программах онлайн трейдинг с кластерным анализом не слишком удобен. Кластеры в них по большей части только в названии.
Среди основных бесплатных инструментов:
- YuClusters Demo – пробная версия для оценки функционала YuClusters, в некоторых случаях достаточно удобная система;
- QScalp – предназначена для скальпирования, но включает и элементы кластеров в трейдинге;
- TPO-v3 – еще один бесплатный индикатор, особых отличительных характеристик нет;
- HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – не полноценная программа, а отдельный индикатор для MT4.
Бесплатные решения не подходят для опытных трейдеров, которые планируют подробно анализировать объемы и строить на базе этого анализа стратегию для торговли. Лучше потратить больше, но получить полезный инструмент с широким спектром настроек и возможностей.
Заключение
Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли. Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке.
Анализ позволяет оценить баланс спроса и предложения в динамическом диапазоне, то есть, трейдер увидит причины изменения цены и сможет предсказать, куда она направится дальше. Информация в кластеры попадает сразу при совершении сделки. Обычно системы поддерживают разные таймфреймы и рынки. Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа. Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата.
Но нужно понимать, что не у каждого трейдера картина всегда будет складывать как надо. Кластерный анализ – это не простейший способ заработать, торгуя на бирже. Это сложная работа, которая при малейшей ошибке приведет к неправильным выводам. При этом графики чувствительны к источнику информации. Нельзя строить анализ, имея под рукой только стандартный формат данных.
Также, намереваясь перейти к практике кластерного анализа в трейдинге, придется потратиться на покупку программного обеспечения. При условии учета всех тонкостей и нюансов, то этот метод поможет значимо улучшить качество трейдинга и повысить прибыль от торговли.
