Как снизить риски и повысить прибыль

Пожалуй, тема по регулированию потерь и прибыли в трейдинге является самой скучной для новичков. Какая разница какие потери и прибыль, если торговать все равно не умеешь! Мне подавай сигналы где купить и где продать. Когда то и я был такой, но вот, спустя несколько лет тема как снизить риски и повысить прибыль для меня является самой важной.

Открою вам секретный секрет, для успешного успеха: неважно какой стратегией вы пользуетесь, даже не рабочая стратегия будет рабочей, если вы снижаете свои риски до минимума, и увеличиваете свою прибыль до максимума.

Зайти в сделку гораздо легче, чем из нее выйти. Когда открытая позиция движется в вашу сторону, вы будете жадничать и попытаетесь урвать побольше, а когда против - будете грызть ногти в надежде, что цена развернется. В этой статье будут рассмотрены многие факторы, которые вы должны учитывать при входе и выходе из сделок, и, надеюсь, это поможет вам в вашей торговле.

Управление торговлей

Как я уже упоминал ранее, войти в сделку одно дело, а вот выйти из нее при наличии прибыли или убытка, дело совсем другое. Даже если вы открыли позицию в сторону максимального неблагоприятного отклонения (т.е. цена пойдет только в вашу сторону), вы все равно сможете потерять всю свою потенциальную прибыль, закрыть её слишком рано из-за страха потерять то, что уже есть, и даже получить убыток.

В этой статье будем предполагать,что вы торгуете со стоп-лоссом и тейк-профитом. Можно ли торговать без них? Да, но если вы торгуете без стоп-лосса, вы играете в довольно опасную игру где все может быстро пойти наперекосяк. Такая торговля позволена только средне и долгосрочным трейдерам, которые прекрасно знают, что они делают.

Есть два основных преимущества использования жесткого стоп-лосса для каждой совершенной вами сделки:

Неконтролируемые потери

Во-первых, вы обычно открываете сделку, глядя на мелкие таймфреймы, а наличие кредитного плеча позволяет торговать большими суммами. Вся загвоздка в том, что это внезапное и резкое движение против вас - всего лишь вопрос времени.

Когда цена резко повалила против вас, вы начинаете нервничать и ждать цену там, где вы сможете закрыть позицию хотя бы в безубыток. На рис. 1 цена вернулась в зону открытия лонг сделки, именно здесь те опытные трейдеры, которые не используют стоп-лосс, должны принять удар в подбородок и закрыть убыточную позицию.

Неопытные трейдеры не теряют надежду даже тогда, когда цена дает возможность исправить свою ошибку. Они начинают ждать движение в сторону их входа, но чаще всего цена отскакивает и продолжает увеличивать убытки трейдера. Особенно это опасно во время новостей, где цена огромные движения на минутном таймфрейме могут аннулировать весь их торговый депозит.

Бывают ситуации, когда стоп-лосс не столь значителен. Тем не менее, они часто полагаются на более фундаментальные убеждения, связанные с инвестированием или использованием таких стратегий, как усреднение. По сути, тип торговли, когда вы абсолютно уверены в активе и хотите наращивать позицию в течение более длительного периода, и ваша сделка недействительна только тогда, когда это фундаментальное убеждение больше не является действительностью. Данный момент можно отнести к долгосрочным торговым системам или инвестированию.

Контролируемые потери

Вторая причина, по которой я всегда являюсь сторонником использования жесткого стоп-лосса / тейк-профита это то, что я заранее знаю свои возможные убытки, при срабатывании топ-лосса и свою потенциальную прибыль, при срабатывании тейк-профита.

Уровень установки тейк-профита не так важен, поскольку многие стратегии, следующие трендам, работают на основе трейл-стопов, а не на одном заранее определенном уровне. Тут вы должны сопровождать вашу открытую сделку с теми мыслями, что вы пододвигаете стоп-лосс за те места, где по вашему мнению цена будет разворачиваться, а место фиксации прибыли отодвигать до туда, где цена только покажет признаки разворота.

В ноябре 2021 года в Твиттере был достигнут общий консенсус в отношении того, что Биткойн - лучшее, что когда-либо существовало, и он находится на пути к 75 тыс., 100 тыс., 250 тыс. и так далее. Мнение каких-то людей часто приводит к тому, что неопытные трейдеры рассматривают криптовалюту как инвестицию и начинают покупать, не задумываясь о какой-либо недействительности. И что в итоге?

На момент написания этой статьи Биток свалился примерно на 75% от своего исторического максимума. Очень круто, бабла наверное заработали те, кто купил на самых хаях. Даже если вы избегали торговли с использованием кредитного плеча, ваши инвестиции в криптовалюту в размере 100 тыс. рублей теперь превратились в 25 тыс. рублей. Не густо.

Конечно, чтобы не просто критиковать криптовалюту, выше вы можете увидеть график акций Сбербанка, который выглядит не особо то и лучше.

Когда дело доходит до рынков, люди склонны думать, что они знают все, но чем дольше вы остаетесь на какой-либо позиции, тем больше и больше вы подвержены неопределенности из-за всех геополитических событий и новостей, поступающих в вашу сторону. Поэтому управление рисками и недостатками всегда должно быть вашей главной целью в торговле. Даже если вы ошибаетесь в своей торговой идее, всегда лучше отказаться от проигрышной сделки, чем терпеть, подтирать сопли и надеяться на лучшее.

Кореляции

Другая часть общепринятого мнения заключается в том, что вам нужно разнообразие. Криптовалюта, акции, металлы и форекс имеют наибольшие межрыночные корреляции.

Если вы посмотрите на диаграмму выше (рис. 4), разные цветные линии представляют разные криптомонеты. Если вы не видите название этих монет, вы не угадаете где на этой диаграмме Биткоин, а где Эфириум. Так что, если вы "диверсифицируете" свой крипто-кошелек разными монетами, вы по сути будете торговать на одном рынке с небольшой разницей из-за ликвидности на этом рынке.

Теоретически, если вы покупаете Биткоин и Солану, и Биткоин вырастет на 50%, Солана может вырасти на 100%. Это не потому, что Sol лучше, а потому что на рынке меньше ликвидности и цену легче сдвинуть выше. То же самое касается и обратной стороны: падение Биткоина на 10% приведет к снижению альткоинов в два или более раз. Опять же, это связано с доступной ликвидностью на рынке.

Криптовалюты, неединственный случай, если вы посмотрите на основные валюты Форекс, вы увидите, что все они торгуются против доллара США.

Лучшие Трейдеры

Рейтинг основан на оценках пользователей

1

InterestRush

4.8

Обзор Отзывы

2

LuxMarket

4.7

Обзор Отзывы

3

Рыночный Сигнал

4.7

Обзор Отзывы

Больше

Корреляция между EURUSD и GBPUSD составляет почти 100%. Если вы открываете длинные позиции на обоих этих рынках, вы выражаете мнение, что доллар США будет слабее; если появятся какие-либо новости, которые приведут к укреплению доллара, существует высокая вероятность того, что обе эти позиции в конечном итоге будут против вас.

Понимание корреляции на рынках, на которых вы торгуете, является ключом к управлению вашими рисками, чтобы вы не потеряли больше денег, чем может позволить ваша жадность.

Торговые ожидания и временные рамки

Одна из распространенных ошибок, которые люди склонны совершать - это входить в сделки с неправильными ожиданиями, когда дело доходит до периодов удержания.

Я имею ввиду торговлю на различных таймфреймах. Неопытные рыночные игроки неправильно оценивают рыночные ситуации, когда используют несколько таймфреймов для оценки тренда и входа, например. Если вы торгуете на 5-минутном графике, то и расставлять стоп-лосс и тейк-профит желательно на нем же. Просто есть моменты, когда трейдеры открывают сделку оценивая ситуацию на часовом графике, а переходя на минутный, пугаются каких-нибудь резких колебаний и закрывают вполне отличные сделки.

Верно и наоборот, когда открываю позиции глядя на минутный график, а потом видя что-то не то на часовом, закрывают ее. Важно понять то, что в зависимости от вашей торговой стратегии, нужно правильно оценивать торговые ситуации в зависимости от выбранных таймфреймов.

Хеджирование

Многие общепринятые мнения говорят вам держаться подальше от кредитного плеча и деривативов любой ценой. Плечи очень опасные и сожрут ваш депозит, а деривативы вообще страшные и непонятные штуки. В рынке нет ничего "особо опасного", если соблюдать правила, а правильном использовании деривативы могут быть отличными продуктами не только для направленной торговли, но и для хеджирования.

Если вы не знаете, что такое хеджирование - это открытие новых позиций, чтобы компенсировать потенциальные убытки в уже существующей торговле.

На данный момент криптовалюта переживает трудные времена в глубине медвежьего рынка и торгуется на уровне около 19 000 долларов. Некоторые трейдеры могут подумать, что эта цена отлично подходит для открытия лонговых позиций (для покупок). Это спотовый рынок, поэтому беспокоиться об отсутствии стоп-лоссов нет такой резкой необходимости. Представим, что вы купили 1BTC. Как тут быть умнее в такой ситуации?

Что вы можете сделать, так это "пут-опцион" на 1BTC, срок действия которого истекает в конце года. Это означает, что ваша позиция защищена на ближайшие шесть месяцев. Но вот незадача, биткоин начал падать и спотовая позиция начала приносить вам убыток. Но у вас есть пут-опцион, и он будет приносить вам прибыль до тех пор, пока снижается базовая цена.

Если цена идет против вас, приобретенный опцион будет защищать вашу позицию , но не на все 100%. Когда спот подарит вам убыток в 10 000, опцион заработает 8 000. Итого убыток составит всего 2 000, вместо 10 000. Все лучше. Но вот когда спот наоборот пойдет в ваше сторону и даст прибыль в 10 000, опцион кусок от этой прибыли то откусит. Прибыль не составит всю сумму, но хеджированием вы обезопасили себя и свой счет.

Управление позициями

Открыть сделку относительно легко, жмякнул несколько кнопок и вы в сделке.

Настоящая работа начинается, когда вы занимаетесь торговлей. Всякий раз, когда вы занимаетесь торговлей, вашим главным приоритетом должна быть защита ваших недостатков. Преимущество в любой торговой системы зависит не от результата торговли, а от большой серии работ.

Это легко продемонстрировать на симуляторе кривой собственного капитала (рис. 6). Если мы возьмем простую стратегию с коэффициентом выигрыша 50% и соотношением риск/прибыль - 1/2, вы можете видеть, что результаты торговли будут практически случайны. Некоторые симуляции заканчиваются прибылью, некоторые - убытком.

Если мы протестируем одну и ту же стратегию 100 раз (рис. 7), результаты приведут к одному знаменателю. Как видно, все симуляции привели к прибыли. Суть в том, что результат вашей торговли и выбранной вами торговой системы будет виден только на дистанции.

Как я уже упоминал, торговля со стоп-лоссом не является обязательной, но настоятельно рекомендуется для большинства людей.

Пирамидирование

Пирамидирование - это процесс увеличения размера успешных сделок.

Ключ к правильному пирамидированию заключается в том, чтобы не увеличивать риск вашей общей позиции и использовать прибыль только в качестве дополнительного риска.

Простыми словами, вместо того, чтобы открыть одну сделку и ждать тейк-профита, необходимо искать по дороге и другие точки входа, чтобы увеличить общий торговый объем. Конечно, при идеальном сценарии, когда все идет своим чередом, деньги польются ручьем. В других случаях, вы можете наловить стопов и сократить начальную прибыль.

Пирамидирование (запрыгивание в попутный вагон) следует делать только на сделках с высокой уверенностью, подкрепленной вашим торговым журналом и опытом. Кроме того, вы никогда не должны рисковать больше, чем ваша первоначальная единица риска.

Заключение

Многие люди приходят на финансовые рынки, видя быструю и легкую прибыль. Но стоит только начать, как рынок быстро поставит таких наглых и самоуверенных на свое место. Управление вашими сделками и защита вашего капитала всегда должны быть вашим главным приоритетом при спекуляции на финансовых рынках. Всегда покрывайте свои риски, имея реалистичные ожидания для каждой позиции.

Даже если вы всегда пропускали эту часть, теперь есть начально понимание, как снизить риски и повысить прибыль.