Волатильность рынка показывает, как меняется цена активов за определенное время. Для трейдера этот показатель важен. Он влияет на торговлю. Если цена актива сильно меняется, торговля активами рискованная. Но и заработать на них можно больше.
Что такое волатильность рынка?
Волатильность влияет на неопределенность трейдеров. Новички часто спрашивают, что такое волатильность рынка простыми словами. Значение слова волатильность на языке экономики в том, что она показывает изменение стоимости акций валютной бирже за период . Если она высока, значит цена актива сильно отличается от средней. И наоборот.
Трейдеры и инвесторы используют обозначение волатильности для контроля и управления рисками. Для ее определения анализируется отклонение между текущим и стандартным уровнем ставок за определенное время. Показатель может быть среднемесячным, среднегодовым и пр. Выражается она в экономике в абсолютном значении. Например, прирост 10 рублей.
Рыночная волатильность – механизм определения опционных контрактов. Волатильность на глобальных рынках влияет на цену опционов. Зависимость проста. Как пример - если колебание базовой цены высокое, выше вероятность роста цены это опциона. В этом случае трейдер может заработать больше, но могут быть и проблемы с рисками. И наоборот, если низкое - доход будет меньше. Значение имеет и срок действия контракта. Чем дальше дата исполнения, там меньше волатильность влияет на цену опциона.
Низкая и высокая волатильность
Низкая волатильность рынка – это когда цена акций меняется медленно или в узком диапазоне. То есть в определенном периоде времени она относительно стабильна. Такие акции считаются более надежными.
Высокая волатильность рынка валют – это когда курс в рублях, долларах или другой валюте сильно меняется. Риск инвестиций в акции с большой волатильностью высокий. Вложения в них может привести к убыткам. Правильный прогноз помогает получить рост годового дохода. Доход на рынке с повышенной волатильностью больше.
На простых активах с низкой волатильностью прибыль меньше. Но с большей вероятностью. Например, акции компании Microsoft на дистанции показывают рост. Колебание их стоимости небольшое. Но цена их стабильно растет. Заработать на краткосрочных инвестициях в них получится вряд ли, а вот на долгосрочных можно. Аналогично с недвижимостью.
Волатильность криптовалют высока. Их стоимость в сутки иногда аномально колеблется и приносит трейдеру доход 10% и выше. Хотя и обеспечение убытков возможно. На акциях с низкой волатильностью заработать столько можно лишь за год. Какие активы покупать, зависит от стратегии трейдера. Но для снижения рисков волатильность нужно учитывать всегда.
Как рассчитать волатильность?
Волатильность рассчитывается с помощью дисперсии и стандартного отклонения. Перед тем, как посчитать волатильность, определите период времени и посчитайте изменение цены. Среднедневное отклонение цены от среднего прироста здесь волатильность.
Формула расчета волатильности: vol = σ√T
Где:
- vol – уровень волатильности;
- σ - стандартное отклонение доходности;
- T – количество периодов в рассматриваемом временном интервале.
Например, в году 250 дней торгов. Цена акций выросла на 50%. В день она увеличивалась на 0,4%, снижалась на 0,2%. Среднеквадратичное отклонение - 0,2%.
- 0,2%х√250 = 3,16%
Виды волатильности на финансовых рынках
Различают волатильность историческую и ожидаемую. Историческая волатильность Форекс основывается на фактических показателях изменения цены в прошлом. Она показывает, как в менялась стоимость актива за год или больше. На основе исторической волатильности в трейдинге считают колебания цены в будущем. Этот показатель применяют для оценки рисков будущей волатильности.
Ожидаемая волатильность валюты фактически – это прогноз изменения цены в будущем. Расчет ее более сложен. Он базируется на определении текущей волатильности и прогнозировании, с учетом различных факторов.
Индикаторы волатильности
Индикаторы волатильности в трейдинге используются в техническом анализе. С их помощью определяется направление цены криптовалюты. А еще ее динамика, точки изменения направления. Трейдеры пользуются ими в торговых стратегиях валютными парами онлайн. Индикаторы волатильности рынка показывают тренды, их изменение, разворот рынка. То есть с помощью индексов можно предсказать, как изменится цена, нужно его продавать или покупать или когда включать стоп.
На практике используются разные индикаторы волатильности Форекс. Самые популярные – Parabolic SAR, Momentum, средний истинный диапазон (ATR), и стандартное отклонение. Они входят в набор инструментов платформ MetaTrader (MT4 и MT5).
Советы для инвесторов по управлению волатильностью
Правильное управление волатильностью цен помогает заработать больше. Трейдер может спрогнозировать изменение цены актива в долгосрочной перспективе. Часто активы продают или покупают, основываясь на краткосрочных колебаниях. Но торговая стратегия должна выстраиваться, основываясь на долгосрочных прогнозах.
Важен контроль над эмоциями в нестабильное время при обменном процессе. Страх и жадность толкает трейдера на импульсивные действия. Это приводит к недополучению прибыли или убыткам. Изучение самой природы волатильности курса валют, ее анализ помогает оставаться в выигрыше даже в нестабильное время.
Анализ волатильности спроса и прогнозирование используются для долгосрочного инвестирования. С помощью такой ценовой стратегии трейдер зарабатывает, покупая акции в периоды снижения и продавая на пике. Снизить риски волатильности поможет диверсификация портфеля. Важно и правильно оценивать ожидания. Если в среднем актив дает средний доход в районе 10%, нелогично ожидать цифру 30-50%. Выигрывает тот, кто правильно определяет цели и разрабатывает для них торговые стратегии.
Использование стратегий хеджирования защищают от возможных потерь при торговле фьючерсами. Их советуют применять на волатильных рынках. Они компенсируют торговые риски. Стратегии существуют разные. Трейдер выбирает подходящий метод, исходя из торговой стратегии.
Покупка защитных опций помогает снизить риски. Некоторые трейдеры ее игнорируют при низкой динамике цен, считая нецелесообразной. В периоды высокой волатильности она становится актуальной. Но стоимость защитных опций в этот период возрастает. Поэтому рекомендуется позаботиться об их покупке заранее.
Как использовать высокую волатильность акций на примере?
Активные трейдеры используют показатель волатильности, чтобы увеличить прибыль. При правильном управлении рисками прибыль увеличивается в разы. На стоимость активов влияют разные факторы. Волатильность рынка акций провоцируют публикации отчетов о деятельности компаний, изменение политической ситуации, новости. Это возможности, которые трейдеры должны использовать.
Резкое изменение стоимости акций характерны для некоторых ниш. Для прогнозирования трейдеры используют историческую волатильность финансовых показателей. Она дает понимание, что ожидать в будущем. Нужно следить за новостями. Также использовать инструменты технического анализа для прогнозирования. Это помогает определять волатильность финансовых показателей. А еще открывает возможности для заработка.
Заключение
Эффективность трейдинга зависит от управления рисками. Это актуально для нестабильных рынков. Анализ волатильности рынка помогает находить оптимальные точки торговли активами. Для страховки используют тейк-профит и стоп-лосс.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Волатильность рынка: что это простыми словами?
- Волатильность – это изменение цены актива за определенный период времени.
От чего зависит волатильность рынка?
- Волатильность зависит от экономических, геополитических событий. Еще от природных катаклизмов, корпоративных новостей и пр.
Как рассчитать волатильность?
- Чтобы определить волатильность, необходимо рассчитать отклонение изменения цен за определенный период времени. Рассчитать ее можно самостоятельно. Есть и онлайн-калькуляторы для ее расчета.
