В трейдинге существуют десятки инструментов, которые применяются для повышения успешных сделок. Один из таких инструментов - биржевой стакан. Далее разберем, что это такое и как его можно использовать в трейдеру.
Спрос и предложение - это основа того, что движет рынком. Если спрос доминирует над предложением, то цена будет расти, а если предложение доминирует над спросом, то наоборот - снижаться. В биржевом стакана как раз таки отображены заявки на спрос (покупки) актива и его предложения (продажи).
Биржевой стакан - это список актуальных заявок на покупку и продажу актива.
Стакан таже может называться книгой ордеров, глубиной рынка, стаканом заявок. Стакан разделен на две части: в классическом виде снизу (зеленым цветом) - активные заявки на покупку, сверху (красным цветом) активные заявки на продажу. Также он может быть разделен на обе стороны: слева и справа. В центре - ближайшая цена, по которой можно купить или продать актив.
В заявках как на покупку, так и на продажу отображается две информации:
- Цена заявки. В первом столбе информация о цене, по которой готов продать или купить трейдер.
- Объем заявки. Во втором столбце объем той заявки, по которой готов продать или купить трейдер.
Как работает биржевой стакан
Рассмотрим пример биржевого стакана, как бы он выглядел на бабкиных рынках помидор.
Верхняя часть стакана выделена красным цветом - это продавцы. В трейдинге продавцов называют предложением - ASK (аски), а покупателей спросом - BID (биды). Предложение на этом рынке представлено продавцами из бабулек, которые вырастили помидоры на своей даче. Спрос будем представлять мы с вами, то есть покупатели, которые решили прикупить домашних помидорок под жареную картошечку, ммммм.
Все актуальные заявки в стакане - это лимитные ордера. То есть, помидоры у бабулек есть в наличии, а мы пришли на рынок с деньгами. В левом столбце указана цена, именно по такой цене бабки готовы продать свой товар покупателям. В правом столбце объем, именно столько помидор в кг есть у бабулек. Мы с вами, если будем покупать помидоры, будем открывать рыночные ордера, или брать помидоры за столько, за сколько сможем купить. А если мы начнем искать товар по определенной цене, например 26 руб. за кг, то попадем в список покупателей и станем участниками стакана.
Самая первая красная строчка (снизу) - это лучшая цена на продажу, то есть самая дешевая. Самая первая зеленая строчка (сверху) - это лучшая цена на покупку, то есть самая дорогая. Если вы захотите купить килограммчик, то смело сможете приобрести его за 32 рубля. Если захотите принять участие с бабками и продать свои помидорки по любой цене, то самая дорогая, по которой будет покупатель - 30 рублей.
А если придет дядька с большой семьей, который собирается закупиться помидорами по полной и намариновать их на зиму? Допустим, ему необходимо 100 килограмм. Баба Зина продает по 32 руб, но у нее есть всего 5 кг. Окей, 5 купил, осталось еще 95. Еще 12 заберет по 33, 7 по 35, 24 по 35,5 и тд, пока не заполнит весь свой объем. Дядька скупает по любой цене, или он работает рыночными ордерами. Аналогично будет и в обратную сторону.
Нюансы в стакане
Если вы обратили внимание, то могли заметить надпись спред на рисунке 1. Что это такое?
Спред (Spread) - это разница между лучшими ценами на продажу (Ask) и на покупку (Bid).
По сути, это пустота. На форексе она создается искусственно, чтобы брокер смог заработать на ваших сделках. Он может быть как плавающий, так и фиксированный. На рынке помидор спред естественный, или нет бабки, которая продаст свои овощи по 31 за кг, или нет покупателя, готовый купить по 31 за кг. Когда цена продажи и покупки совпадает, например, bid и ask равны 31, то происходит сделка. Продавец с коляской потопла на трамвай, а покупатель пошел выбирать себе картошку.
Второй момент. В стакане отображаются не все цены, например, нет помидор по 34 рубля. Кто съел? Никто, просто бабка уже продала свои 10 помидорок и уже давно в огороде, а может такого продавца и не было вовсе. В торговых платформах по умолчанию стоит настройка, чтобы не отображать такие моменты, иначе стакан на малоликвидных помидорных рынках может выглядеть с множеством пустых строк. Таблица так выглядит удобнее и компактнее.
Реальный биржевой стакан
На рисунке 3 представлен реальный биржевой стакан, слева график фьючерса на акции сбербанка. Цена актива в данный момент составляет 16 907, именно такое значение выделено красным на графике, это же значение находится по лучшей цене в стакане. Разница между Bid и Ask = 16 907 - 16 902 = 5 пунктов. При повышении или снижении цены, стакан будет смещаться соответственно.
В стакане находятся, как я уже ранее писал, только лимитные ордера, сюда же относятся лимитки тейк-профитов. Стоп-лоссы - это рыночные ордера и в стакане соответственно не показываются. Количество объема, указанное в столбце продажа и покупка, суммируются от всех трейдеров. Один мог выставить заявку на 1 лот, второй на 10 лотов, третий на 10 тыс. лотов.
Размер заявки в биржевом стакане
На каждом инструменте заявки разделяют на мелкие, средние и крупные. Где и какой объем нужен для определения размера заявки, зависит исключительно от инструмента и его ликвидности. В одном активе мелкая заявку будет равняться 10 лотом, в другом 1000.
На мелкие и средние заявки не уделяют должного внимания, однако если они одинаковые, то это стоит учитывать. Крупные заявки имеют ценное значение. Если крупный игрок заходит на рынок лимитным ордером, например какой-нибудь китаец с папкиной кредитки решил купить акций на 1 млн. долларов, то такую заявку точно не оставят без внимания трейдеры. Почему? На нее будут ориентироваться, так как это барьер для снижения или повышения цены и будет работать как зона сопротивления или поддержки. Такую заявку видят все.
Чтобы скрыть свой объем, дядьки с толстым кошельком скрывают ее видимость. Это делается при помощи встроенных параметров при выставлении заявки в терминале биржи - айсберг заявка. Она работает очень просто - дядька хочет продать 1000 лотов, а в стакане будет отображаться всего 10, или 50, или 1. Столько, сколько ему понравится. Делается это для того, чтобы трейдеры не увидели барьер для цены и что собираются делать крупные игроки.
Как использовать биржевой стакан в трейдинге
Умение использовать стакан в трейдинге - это способ повысить свой винрейт. Однако, если вам кажется, что тут все просто, то вам всего лишь кажется. Крупные игроки используют множество уловок, чтобы заманить неосведомленных трейдеров в покупки или продажи, когда цена собирается идти совсем в другую сторону.
Айсберг заявки
Айсберг-заявки используют игроки с большими деньгами. Однако и тут есть хитрости.
- Использование айсберга, как способ скрыть крупную заявку. Простая причина, просто трейдер не захотел афишировать свою сделку.
- Использование айсберга, как способ удержать цену. Иногда такие заявки применяют для того, чтобы сдерживать цену. Но, если смотреть не только на стакан, но еще и на ленту, то увидеть айсберга довольно просто. Вы сможете увидеть большой поток рыночных ордеров, однако цена стоит на одном месте, а в стакане нет крупных лимиток.
- Никто не знает, насколько большой этот айсберг. Обнаружить его просто, но вот когда он закончится, неясно. Однажды я наблюдал за айсбергом на российском рынке акции - акции банка ВТБ. Там был айсберг настолько огромен, что смог в течении всего дня поглотить все поступающие ордера на покупки от позитивных новостей.
Крупные заявки
В стакан могут выкидывать и большие видимые объемы. Торгуете себе спокойно и тут бац, заявка, 100-кратно превышающая все остальные. Такие вбросы обычно делают:
- Для отпугивания толпы залетать в сделку. Например, цена приближается к зоне сопротивления, все говорит о том, что сейчас полетим на луну. И вот, откуда не возьмись, появился лимитный ордер на кучу лотов. Все трейдеры взгрустнули, прикрыли терминал и пошли кушать печеньки.
- Для поддержания толпы. Допустим, цена только что пробила зону поддержки, цена летит в тар-тарары. Чтобы у трейдеров не появился соблазн ловить подающий нож, в стакане начинают появляться большие объемы на продажу. Этим крупняк дает пенделя тем, кто еще на запрыгнул в продажи ранее. Обычно такое происходит на выходе из ренжа, когда цену нужно гнать, как стадо овец в колхозе.
Алгоритмы
Чтобы совсем скрыться от любопытных, крупные игроки используют алгоритмы. Бот разбивает одну крупную заявку на десятки, а то и сотни более мелких. Это тоже можно заметить. Например в стакане была заявка в 10 лотов, как только ее разбирают, бот подкидывает еще 10. Аналогично происходит с рыночными ордерами в ленте. Там перед важным движением, бот начинает выкидывать по рынку десятки и сотни ордеров равными частыми.
Если внимательно следить за лентой и стаканом, то можно с высокой вероятность предугадывать дельнейшее движение цены. Однако стоит помнить, что е стоит этого делать в рандомном месте. Уделяйте больше внимания консолидациям и выходам из нее.
Стакан - это с одной стороны очень простой, а с другой довольно хитрый инструмент. Используйте его сигналы с осторожностью и не ограничивайтесь лишь им одним. Совет: откройте стакан любого понравившегося вам инструмента и просто наблюдайте за ним до тех пор, пока не придет понимания его работы на практике. В свое время я уделил ему целую неделю и все стало настолько прозрачным, что сейчас применять его торговле мне нет необходимости.
Удачи вам, в нашем нелегком деле!
P.S. Статья может дополняться и изменяться.
Это конечно все очень интересно, но я совсем не понимаю, как мне это применять. Все что пробую, только в минуса загоняет( У всех так или я один такой?
Я вообще не уверен, что есть хоть один человек на планете, который после прочтения статей начинает торговать в плюс) Для результата нужен нормальный наставник, могу посоветовать https://www.easilytrading.ru/interestrush-otzyvy/, там есть хорошие бесплатные материалы, которые мне помогли в самом начале.