Изучили редкий торговый индикатор Aroon. Мы установили его на графики разных финансовых инструментов в терминале MetaTrader 4. Индикатор Арун во многих источниках преподносится как универсальный. Пишут, что он пригоден для разнообразного анализа тренда: его силы, возможной смены либо продолжения.
Мы провели исследование и нашли простой эффективный способ использования Aroon индикатора на различных финансовых рынках. Вместе с тем обнаружили, что его применение не столь широкое. Многие методы анализа рынка при помощи индикатора Арун не работают.
Понимание Aroon индикатора
Создатель индикатора — американский трейдер индийского происхождения Тушар Чанд. Разработка велась с 1995 по 1997 годы. «Арун» в переводе с санскрита означает. «ранние лучи зари». Основное внимание было уделено простоте использования и однозначному пониманию торговых сигналов.
Aroon — это осциллятор, то есть он расположен внизу графика цены. Трейдер видит лишь две линии:
- Aroon-Up для сигналов на покупку.
- Aroon-Down для сигналов на продажу.
В изначальных настройках уровни не предусмотрены, но их возможно задать вручную. Важно, что осциллятор Aroon не показывает перекупленность и перепроданность.
Считается, что Арун — индикатор силы тренда, а также способен дать сигнал о его смене. Возможно, автор так и задумывал. Однако при подробном рассмотрении выясняется, что явного сигнала индикатора о развороте не существует. Силу тренда данный осциллятор также не способен показать.
Мы нашли единственный четкий и однозначный сигнал. Индикатор позволяет обнаружить момент повторного входа в уже существующий тренд. Важно, что он должен быть идентифицирован на старшем таймфрейме, например, на D1 при открытии сделок на H1.
Принцип работы Aroon индикатора
Настройка осциллятора единственная — количество свечей для анализа. По умолчанию данный параметр равен 14.
Формулы расчета Aroon-Up и Aroon-Down:
- Aroon-Up = [ (Количество периодов − Количество периодов с момента последнего максимума) / Количество периодов ] * 100
- Aroon-Down = [ (Количество периодов − Количество периодов с момента последнего минимума) / Количество периодов] * 100
Линии индикатора представляют собой ломаные. Их движения вверх и вниз происходят быстро. Плавные экстремумы не образуются. Линии резко входят в зоны 100% и 0%. Поэтому рассматривать промежуточные уровни не имеет смысла.
Осциллятор не распознает перекупленность и перепроданность. Вхождение одной из линий в зоне 100% говорит о возобновлении тренда. Уровень 0% не используется.
Индикатор Арун дает четкие сигналы на повторный вход по уже существующему тренду. Когда синяя линия Aroon Up входит в зону 100%, нужно заключать сделку на покупку после закрытия текущей свечи.
Сделки на продажу открываются по красной линии Aroon Down. Важно, что для входа в позицию она также должна находиться вверху — в зоне 100%, но не внизу области осциллятора!
При торговле по индикатору тренд должен быть сильно выражен. В случае восходящего движения цены показания красной линии Aroon Down игнорируются. При нисходящем тренде не принимаются во внимание сигналы синей линии Aroon Up.
Важно! Индикатор хорошо работает при явном тренде с четкими минимумами и максимумами графика. Во флете осциллятор Aroon применять нельзя, так как он не показывает перекупленность и перепроданность При боковом движении тейк-профиты будут в разы меньше стоп-лоссов.
Настройки и параметры Aroon индикатора
У индикатора единственный параметр — количество анализируемых периодов. Базовое значения параметра 14 является универсальным для любых таймфреймов. Разработчик подобрал его опытным путем. Многие трейдеры проверили на практике эффективность значения 14.
Уровни осциллятора Aroon не предусмотрены. По желанию их можно задать самостоятельно. Пользы от уровней немного, так как сигналы рассматриваются только для зоны 100%.
Изначально у осциллятора линии прорисованы нечетко. В настройках индикатора их целесообразно сделать толще, чтобы быстрее распознавать сигнал.
Как установить Арун на график
Пошаговая инструкция по установке на MetaTrader 4:
- Скачать архив .rar или .zip с одного из сайтов.
- Раскрыть архив. В нем будут два файла с расширениями .mq4 и .ex4.
- Запустить MetaTrader 4 и войти в пункт главного меню «Открыть каталог данных».
- Далее открыть папку «MQL», затем — «Indicators».
- Выделить оба файла в папке скачанного архива и скопировать их в папку «Indicators».
- Вывести на экран блок «Навигатор», кликнуть правой кнопкой мыши «Индикаторы», в выпадающем меню выбрать «Обновить».
- Открыть график интересующего финансового инструмента.
- Перетащить элемент «Aroon_Up_Down» из навигатора на график.
Установка Aroon в терминале MetaTrader 5 происходит аналогично. Нам не удалось найти индикатор для платформы QUIK.
Использование Aroon индикатора в торговых стратегиях
Обращаем внимание, что в большинстве материалов в интернете об использовании индикатора рассказано не корректно. Объясним, на что не способен Aroon:
- Не определяет разворот тренда.
- Не показывает силу движения цены..
- Пересечение Aroon-Up и Aroon-Down не является сигналом начала тренда.
- Высокие значения линий не указывают на устойчивое движение цены.
- Одинаковые значения Aroon-Up и Aroon-Down не говорят о консолидации.
Пересечение линий нельзя рассматривать как сигнал. Значения выше 70 для Aroon-Up или Aroon-Down не достаточно для открытия позиции — нужен вход линий в зону 100%.
Построение уровней осциллятора бесполезно, так как движения линий резкие. Плавные экстремумы никогда не образуются. Переход на уровень 100% происходит скачкообразно.
Рассказываем о сигналах Aroon индикатор и как пользоваться им правильно. Осциллятор работает на любых таймфреймах. Подходящие финансовые рынки: форекс, крипта, фьючерсы, индексы. Для акций следует рассматривать таймфрейм D1, так как на фондовом рынке торговля не происходит непрерывно. Между сессиями всегда случаются ценовые разрывы — показания индикатора будут некорректными.
Для применения Aroon тренд должен длиться хотя бы неделю. Он определяется на старшем таймфрейме. Например, при торговле на H1, сначала смотрим, что происходит на D1. Во флэте осциллятор Арун не применяем.
Сигналов на открытие позиции два и оба простые:
- Линия Aroon-Up в зоне 100% — сделка на покупку по восходящему тренду.
- Линия Aroon-Down в зоне 100% — сделка на покупку по нисходящему тренду.
Можно поискать какие-то иные сигналы, но сразу скажем, что они не будут столь однозначными и простыми.
Комбинирование с другими индикаторами бесполезно. Aroon часто дублирует другие сигналы. Это происходит, например, для Parabolic SAR или MACD.
Второй случай: информацию от Арун не получится сопоставить с показаниями других индикаторов. Например, невозможно совместное применение с Bollinger Bands или Stochastic.
Имеет смысл применить связку Aroon со свечными паттернами и с линиями наклонных каналов. Все три сигнала подкрепляют друг друга. Индикатор Арун как пользоваться, сочетая его сигналы с методами технического анализ и концепции Price Action:
- Линия Aroon Down в зоне 100%. Это сигнал на продажу.
- Образовался паттерн «поглощение» — первый подтверждающий сигнал.
- График цены на предыдущей свече касался линии сопротивления наклонного канала. Это второй подтверждающий сигнал.
Можно прикрепить к графику MACD или Parabolic SAR. Они дадут четвертое подтверждение. Отметим, что возможно совместное использование Aroon с волновым анализом и сеткой Фибоначчи.
Разработка торговых стратегий с Aroon индикатором
Индикатор Арун может стать базой для построения торговых систем, но только в ситуации, когда движение цены четко идентифицировано на старшем таймфрейме. Aroon будет работать на долгосрочном тренде. Пример — рост курса иены на кэрри-трейде в 2024 году. Тренд USDJPY показан на первом скриншоте этой статьи.
Осциллятор пригоден для краткосрочной внутридневной торговли. Применять Aroon целесообразно на следующий день после выхода важной новости по США. В такой ситуации вероятно непрерывное движение цены в течение суток. Задействовать Aroon на валютных кросс-курсах нежелательно, поскольку они часто переходят в боковое движение.
Отметим, что Aroon может стать основой для построения торговых стратегий, если использовать только вхождение линий индикатора в зону 100%. В разных источниках описаны и иные сигналы. Применять их затруднительно, поскольку невозможна однозначная интерпретация.
Преимущества и недостатки Aroon индикатора
| Плюсы | Минусы |
| Подходит для любых таймфреймов и рынков | Пригоден только при наличии явного тренда |
| Позволяет войти в движение на любой стадии | Мало информации в интернете и литературе |
| Простая настройка | В интернете много описаний использования неосновных сигналов |
| Однозначно понимаемые сигналы |
Отметим, что Aroon может стать основой для построения торговых стратегий, если использовать только вхождение линий индикатора в зону 100%. В разных источниках описаны и иные сигналы. Применять их затруднительно, поскольку невозможна однозначная интерпретация.
Преимущества и недостатки Aroon индикатора
Итоги и рекомендации
Индикатор Aroon можно отнести к экзотическим. О нем мало информации в интернете. Поэтому Арун не обязателен к использованию. Применение осциллятора не даст каких-то особых возможностей. Сигналы Aroon фактически дублируются более популярными индикаторами Parabolic SAR и MACD.
Вероятно, что при сильных трендах Арун может стать единственным элементом торговой системы. Попробуйте прямо сейчас прикрепить индикатор к графику и начать его использовать. Возможно, вам удастся обнаружить возможности Aroon, которые пока никому неизвестны.
